оку великих банків з державною участю. При цьому варто відзначити, що у державних і великих приватних банків обсяг власного капіталу в середньому по ринку перевищує мінімально встановлений рівень приблизно в 10 разів, при цьому 300 млн. руб. не відповідає реальній ситуації на ринку (табл.1.2).
Таблиця 1.2 Порівняння обсягів кредитного та депозитного портфелів по 15 найбільшим банкам Росії на жовтень 2012, в тис. руб. p align="justify"> Назва банкаКредітний портфельДепозітний портфельРазніца Сбербанк Россіі9 150 837 8388 533 131 7476 17 706 091Газпромбанк1 750 105 8201 694 278 2655 5 827 555Россельхозбанк1 052 853 6108 18 449 1322 34 404 478ВТБ 24 + ВТБ870 046 7052 408 112 454-1 538 065 749Альфа -Банк862 342 478 638 776 423 223 566 055Банк Москви634 344 867 710 483 256-76 138 389ЮніКредіт Банк473 472 549 399 368 53474 104 015Росбанк421 222 878 311 163 570 110 059 308Промсвязьбанк413 142 176 394 023 87 619 118 300Транскредітбанк389 292 580 294 643 25 294 649 328
З даних таблиці видно, що банки формують кредитний портфель не тільки за рахунок депозитів, тобто існують інші джерела для кредитування, що логічно, так як при управлінні активами може використовуватися метод конвертації. Таким чином, 300 млн. руб. не покривають навіть різниці між кредитними та депозитними портфелем.
Для вирішення виділених проблем, пов'язаних з конкуренцією і фінансовою стійкістю банків, особливо системоутворюючих, необхідно:
. Застосувати принцип диференціації мінімального рівня власного капіталу в залежності від обсягу бізнесу банку, тобто розділити банки на кілька груп (наприклад, малі, середні, великі за обсягом активів) і для кожної групи за зростанням визначити мінімальний обсяг капіталу. Це дозволить виконувати початкові завдання щодо забезпечення банківської системи тільки надійними банками, при цьому використовуючи методи ринкової конкуренції.
. Встановити для великих і системоутворюючих банків мінімальний поріг капіталу більше, відповідно до сьогоднішнього його середньому рівнем по групі таких банків.
Наступною актуальною проблемою є управління банківськими ризиками.
В умовах жорсткої конкуренції на ринку банки залучають нових клієнтів активними продажами, індивідуальним підходом, який досить часто вимагає від банку проведення більш м'якої кредитної політики по відношенню до клієнта, зворотною стороною підвищення прибутку і зростання кредитного портфеля є підвищення кредитного ризику, як наслідок, зростання простроченої позичкової заборгованості. У такій ситуації менеджменту банку необхідно використовувати методи управління активами та кредитними ризиками, що дозволяють не тільки якісно оцінити кредитоспроможність клієнта, але й підтримувати обсяги продажів на необхідному рівні. p align="justify"> У відношен...
