ики: кредитний, ліквідності і процентний.
Фактори кредитного ризику є основними критеріями його класифікації. Залежно від сфери дії факторів виділяються внутрішні і зовнішні кредитні ризики; від ступеня зв'язку факторів з діяльністю банку - кредитний ризик, залежний або залежний від діяльності банку. Кредитні ризики, залежні від діяльності банку, з урахуванням її масштабів діляться на фундаментальні (пов'язані з прийняттям рішень менеджерами, які займаються управлінням активними і пасивними операціями); комерційні (пов'язані з напрямком діяльності ЦФО); індивідуальні та сукупні (ризик кредитного портфеля, ризик сукупності операцій кредитного характеру).
До фундаментальних кредитних ризиків відносяться ризики, пов'язані зі стандартами маржі застави, прийняттям рішень про видачу позик позичальникам, що не відповідає стандартам банку, а також є наслідком процентного і валютного ризику банку і т.д.
Комерційні ризики пов'язані з кредитною політикою щодо малого бізнесу, великих і середніх клієнтів - юридичних і фізичних осіб, з окремими напрямками кредитної діяльності банку.
Індивідуальні кредитні ризики включають ризик кредитного продукту, послуги, операції (угоди), а також ризик позичальника або іншого контрагента.
Для ризику ліквідності факторна сторона укладена в можливості не виконати зобов'язання перед вкладниками і кредиторами через відсутність необхідних джерел або виконати їх з втратою для себе.
До внутрішніх факторів ризику ліквідності прийнято відносити: якість активів і пасивів, ступінь незбалансованості активів і пасивів за термінами, сумами та в розрізі окремих валют, рівень банківського менеджменту, імідж банку.
Якість активів виражається в низькій ліквідності, яка не дозволяє своєчасно забезпечити приплив коштів.
Якість пасивів обумовлюють можливість непередбаченого, дострокового відтоку вкладів і депозитів, що збільшує обсяг вимог до банку в кожен даний момент.
Незбалансованість активів та пасивів за строками, сумами та в розрізі окремих валют не у всіх випадках становить загрозу ліквідності. Якщо рівень цієї незбалансованості не виходить за критичні точки, і якщо має місце різнохарактерна спрямованість відхилень у наступні періоди, ризик ліквідності мінімальний.
Процентний ризик відноситься до тих видів ризику, яких банк не може уникнути у своїй діяльності. Більше того, відповідальність за вимір, аналіз і управління їм повністю лежить на менеджменті кредитної організації. Органи нагляду обмежуються, в основному, оцінкою ефективності створеної в комерційному банку системи управління ризиками. Фактори процентного ризику можна поділити на внутрішні і зовнішні. У російській економіці на відміну від розвинених країн рівень ризику підсилюють в основному зовнішні чинники.
До них відносяться:
нестабільність ринкової кон'юнктури в частині процентного ризику;
правове регулювання процентного ризику;
політичні умови;
економічна обстановка в країні;
конкуренція на ринку банківських послуг;
взаємини з партнерами і клієнтами;
міжнародні події.
...
