е не одне століття. Банкіри також єдині в думці, що впровадження Базеля II - процес дуже витратний і зайва поспішність банківській системі зашкодить. У той же час суттєве зволікання з цим питанням спричинить за собою певну втрату ринкових позицій російської банківської системи. Найбільш прогресивні банки розуміють це і вже почали роботу в напрямку впровадження Базеля II.
З метою виявлення стану та перспектив розвитку ризик-менеджменту в російських кредитних організаціях відповідно до нового Базельською угодою було проведено дослідження. Результати анкетування свідчать про те, що прийняття і питання застосування його рекомендацій в Росії викликають великий інтерес в банківському співтоваристві. Однак готовність переходу до Базелю II, принаймні, в даний час викликає сумніву. Так, 41,6% респондентів підтвердили лише факт знайомства менеджменту з Угодою. 24,7% респондентів вже використовують у своїй практиці окремі рекомендації Базельського комітету. Готові перейти на нові Базельські принципи в повному обсязі і в певний Банком Росії термін 18,2% респондентів, не готові повною мірою дотримуватися їх 15,6%.
В даний час існує ряд усталених і досить ефективних підходів до управління окремими видами ризиків на різних рівнях. Проблемою є облік взаємозв'язків і взаємовпливу ризиків в рамках банківського портфеля в цілому, визначення горизонтальної, діагональної і вертикальної інтеграції ризик-менеджменту.
Автоматизація процесів ідентифікації та планування реагування на ризики значно підвищує ефективність роботи ризик менеджменту. Говорити ж про кількісну оцінку ризиків без використання сучасних інформаційних технологій просто не має сенсу. Спектр методик кількісного аналізу широкий. Існує велика кількість програмних пакетів, що підтримують ті чи інші процеси управління ризиками. Проте підібрати комплексну систему управління ризиками, яка могла б забезпечити автоматизацію всього процесу управління ризиками, починаючи зі створення плану управління ризиками і закінчуючи контролем виконання плану реагування на ризики, досить складно.
Перспективи розвитку інтегрованого ризик-менеджменту в Росії:
значення інтегрованого управління ризиками та шансами в рамках банківського менеджменту буде зростати. Цьому сприятиме, зокрема, розвиток банківського регулювання, зміну ринкової і конкурентного середовища. Вже зараз найбільші іноземні банки вимагають від своїх російських підрозділів інформації про ризикові позиціях, відповідної стандартам ризик-менеджменту, прийнятим в головному офісі. Низка найбільших банків почав використовувати концепцію економічного капіталу, що призвело до перегляду багатьох процедур банківського управління з метою підвищення їх ефективності;
інтегрований ризик менеджмент здатний істотно підвищити віддачу на вкладений капітал і ринкову вартість банку. Хоча в даний час цими перевагами користуються в основному великі банки, в перспективі ймовірне приєднання до них середніх і дрібних інститутів. В умовах недостатньої капіталізації російських банків якісне поліпшення системи банківського управління може стати важливим джерелом підвищення акціонерної вартості найбільш розвинених банків;
інтегрований ризик-менеджмент як філософія управління має хороші перспективи в Росії з урахуванням недостатнього розвитку національного фінансового ринку. Ефективне управління ринковим ризиком за відсутності базової процентної ставки по рублях практично нереалізовано. У той же час адекватна організація всіх систем управління банком з урахуванням ризиків можлива навіть в цих умовах.
На Заході в найближчі 10-15 років вірогідна поява банків, практично повністю обізнаних про свої ризики і здатних здійснювати динамічну адаптацію систем управління. Використовуючи досвід останнього десятиліття, російські банки мають всі шанси наблизитися до них, але тільки при зміні традиційної корпоративної культури. Підвищення вартості банку шляхом впровадження інтегрованого ризик-менеджменту може стати найважливішим стимулом для вирішення цієї воістину глобального завдання.
1.3 Стесс-тестування як метод управління ризиками
Метод повного оцінювання ризиків - стрес-тестування - використовує протилежний історичним моделям принцип: моделюються сценарії, зовсім не закладені в ретроспективних даних, а навпаки, прогнозовані дослідником, що є одним з достоїнств і недоліків методу одночасно. Це суб'єктивні сценарії великих стрибків кон'юнктури, характерних для ринкових стресів. Головними завданнями використання стрес-тестування є: визначення комплексу заходів щодо компенсації можливих критично великих втрат Банку в екстремальній ситуації і розробка необхідних заходів щодо зменшення певних ризиків та/або зниження негативного впливи цих ризиків. Основними принципами з...
