ку і принципово відрізняється від бази тим, що в реєстрі реєструються лише ризики, тог да як в базу потрапляють події, які в банку вже відбулися. Реєстрація ризиків в реєстрі і подій в базі ведеться в розрізі відповідних численних параметрів. Реєстр операційних ризиків ведеться на основі повідомлень самостійних структурних підрозділів, інформації, отриманої службою операційного ризик менеджменту при аналізі бази даних про події операційного ризику, результатів цьому підвищуючи і розвиваючи культуру управління операційними ризиками у банку. Результати проведеної самостійної оцінки операційного ризику можна також використовувати для порівняння з результатами кількісного аналізу, проведеного із застосуванням інших інструментів і методів управління операційними ризиками.
) Ключові індикатори ризику. У процесі управління операційними ризиками дуже важливу роль відіграють ключові індикатори ризику (КИР, Key Risk Indicator, KRI). Вони дозволяють відслідковувати і прогнозувати випадки реалізації операційного ризику, а також здійснювати моніторинг ефективності впроваджених принципів контролю. Головною перевагою цього інструменту є можливість його застосування саме з тією періодичністю, з якою це потрібно, для кожного індикатора визначається своя частота застосування.
За своєю суттю ключові індикатори ризику - це превентивний захід, при цьому вони грунтуються на статистичних даних. Зазвичай ключовий індикатор ризику є відношенням індикатора ефективності контролю (Key Control Indicator, КО) до ключових індикаторах ефективності (Key Performance Indicator, KPI). Наприклад, оцінивши середня кількість транзакцій, що припадають на одного операціоніста, а також кількість помилкових транзакцій, можна встановити КИР, що показує частку неправильних операцій у загальному обсязі. Для функціонування КИР необхідно встановити його пороговий рівень (trigger), без якого індикатор непридатний. На практиці найбільші труднощі викликає саме визначення критичного значення. Для встановлення тригера зазвичай використовують статистику, приймаючи середній рівень помилок за допустимий. Якщо частка помилкових операцій надмірно висока, встановлюється гранично допустимий для банку рівень і при цьому впроваджуються заходи щодо зниження рівня ризику. Надалі кожне наступне перевищення значення КИР по відношенню до порогового є сигналом для розробки і застосування заходів щодо зниження рівня операційного ризику.
Відзначимо також, що доцільно кожному КИР привласнювати рівень ризику, який характеризує індикатор. Виходячи з цього рівня визначається період розрахунку індикатора, а також пріоритет реагування.
) План забезпечення безперервності бізнес-діяльності. У своїй роботі банк використовує широкий спектр складних технічних систем, що формують його внутрішню інфраструктуру, які можуть виходити з ладу під впливом різних факторів. Збиток від збоїв в системах може бути різним, залежить від характеру збою і ступеня важливості системи для банку. Для забезпечення безперервності функціонування банку при відмові систем та збої в роботі технічного обладнання, а також при воз дії зовнішніх несприятливих факторів банку потрібно розробляти і впроваджувати плани безперервності бізнес діяльності. Наявність таких планів в першу чергу дозволяє хаті жати паніки при настанні форс-мажорних обставин. Вони дають можливість слідувати заздалегідь продуманої і перевіреної інструкції, щ...
