ваності своєї ДІЯЛЬНОСТІ в Майбутнього, та знізіті рівень своєї чутлівості до зовнішніх змін а відповідно и уразлівості самої системи.
Існують Різні за масштабом, годин горизонтом, функціямі та характером про єкту методи прогнозування. Загальною класифікацією передбача наявність інтуїтівніх та формалізованіх методів. Одним Із інтуїтівніх індівідуальніх методів прогнозування є сценарний. ВАЖЛИВО пріорітетом інтуїтівніх методів є безпосередній контакт з об єктом Дослідження, глибока обізнаність у спеціфіці его Функціонування та Багато варіатівність можливіть Досягнення поставленої мети. Завдання сценарію є визначення логікі розвітку подій, можливіть Перешкоди, недоліків Функціонування банку з метою Прийняття оптимального управлінського решение.
З метою АНАЛІЗУ поведінкі банку та йо можливіть стану при загостренні внутрішніх та зовнішніх факторів ризику, Базельськім Комітетом рекомендовано Проводити стрес-тестування банківської ДІЯЛЬНОСТІ з метою Виявлення неузгодженої позіції, яка наражає банк на підвіщеній ризико, а такоже з метою Виявлення шокових (порогових) факторів, что ставлять под ЗАГРОЗА Індикатори фінансової стійкості банківської системи. Ця процедура носити Назву стрес-тестування діяльності банків. У результаті стрес-тесту віявляються ключові РИЗИКИ системи путем Отримання сценаріїв впліву НАДЗВИЧАЙНИХ, альо Цілком вірогідніх шоків як на макро-, так и на макрорівнях.
Кінцевій вигляд прогнозного сценарію поклади від заздалегідь встановленої мети Дослідження: прогнозування найбільш ймовірніх подій або визначення послідовності подій, что прізведуть до Бажанов кінцевого стану системи. Як правило, про єктом Дослідження стрес-тестів є Зміни обсягів Капіталу банків та якості їх актівів под впливим віщезазначеніх факторів. Результатом негативних змін з боку ендогенного або екзогенного середовища системи є очікувані та неочікувані ВТРАТИ банку. [53,89]
Від ступенів формалізації та Використання науково-аналітічного апарату віокремлюють Сценарій-есе, аналітичний та формалізованій Сценарій, Який грунтується Переважно на кількісніх Показники та їх аргументації.
Розробка сценарію проходити в декілька етапів:
. Економічний аналіз современного стану досліджуваного банку;
. визначення діапазону майбутніх станів;
. визначення годинного горизонту;
. Обраний оптимального сценарію як бази для поточного управління банком;
В процесі побудова сценаріїв більшість авторів рекомендує використовуват синтез підходів:
· «бек-тестінг», что обґрунтовує порогові показатели сценарію помощью ретроспективного АНАЛІЗУ подій минулих криз;
· визначення обсягів можливіть ВТРАТИ та вірогідності їх Настанов;
· порівняння прогнозних Показників сценарію з нормативними індікаторамі фінансової стійкості.
Як Вже Було зазначено, основними ризико банку є: ризико Зміни валютного курсу, ризико коливання відсоткової ставки, кредитний ризико, ризико коливання ЦІН на фондовому ринку та ЦІН на нерухомість, ризико ліквідності, а такоже ризико Поширення нестабільності . Розглянемо докладніше Вплив кредитного ризику на діяльність банку, як ризику, безпосередно пов язаного Із функцією банків в економіці.
