5). В
Для отримання значень z (комірки В174-В183) необхідно виділити область B174: B183, ввести формулу "= МУМНОЖ (МОБР (А160: J169); L160: L169)" і натиснути одночасно Ctrl + Shift + Enter. p> У осередок С174 вписується формула "= B174/СУММ вЂ‹вЂ‹($ B $ 174: $ B $ 183)", потім ця формула необхідно скопіювати в комірки С175-С183. Автоматично поміняється значення В174 на відповідне рядку В175-В183.
Аналогічно знаходяться значення в комірки Е174-Е183. Необхідно тільки у виділену область (Е174: Е183) ввести формулу "= МУМНОЖ (МОБР (A160: J169); M160: M169)" і натиснути одночасно Ctrl + Shift + Enter.
У комірки F174: F183 вводиться формула "= E174/СУММ вЂ‹вЂ‹($ E $ 174: $ E $ 183)".
Далі знайдемо транспонований вектори х і у . Вони отримані з використанням функції ТРАНСП. Для цього виділяємо область В188: К188 і вводимо в неї формулу "= ТРАНСП (С174: С183)", потім натискаємо Ctrl + Shift + Enter - отримали транспонований вектор-рядок х . p> Аналогічно знаходимо транспонований вектор-рядок у , виділивши область В191: К191 і ввівши в неї формулу "= ТРАНСП (F174: F183)".
В
Тепер середні, дисперсії і коваріації обчислюються таким чином:
Сред (х) - за формулою МУМНОЖ (трансп.х, середні);
Менедж ( x ) - за формулою МУМНОЖ (МУМНОЖ (трансп.х, ковар.матр.), х);
Сигма (х) - за формулою КОРІНЬ (дисперсія);
Ковар ( x , у) - за формулою МУМНОЖ (МУМНОЖ (трансп.х, ковар.матр.), у);
Корр ( x , у) - по формулою підступний (х, у)/(сігма_х * сігма_у)
Згідно з теоремою 2 [Додаток Б], огибающую реалізованого безлічі (Що включає в себе ефективну кордон) можна отримати, склавши опуклу лінійну комбінацію двох портфелів. Нехай р - портфель, в якому частка коштів а вкладена в портфель х , а частка (1 - а ) - У портфель у. Тоді середнє значення і дисперсія доходів від портфеля р складуть:
В
У осередок В207 вводимо формулу "= B206 * C193 + (1-B206) * F193"
В
У осередок В208 вводимо формулу "= КОРІНЬ (B206 ^ 2 * C194 + (1-B206) ^ 2 * F194 +2 * B206 * (1-B206) * C197)"
На підставі цього розрахунку можна побудувати наступну таблицю даних
В
Для побудови таблиці даних для ефективного графіка необхідно виділити область таблиці D208: F245, вибрати в меню Дані команду Таблиця підстановки. Відкриється діалогове вікно, в якому необхідно вказати підстановку значень за рядкам в клітинку $ B $ 206.
Потім у стовпцях Е209: Е245 і F209: F245 будується графік ефективної кордону. br/>В
