сяться:
Принцип залежності суб'єкта економіки від можливості ефективно управляти ризиком на всіх рівнях.
Принцип відповідності рівня прийнятних інвестиційних ризиків та рівня прибутковості інвестиційних операцій.
Принцип обов'язкової наявності області допустимих значень між рівнем ризику, прибутковістю і фінансово-виробничої стійкістю.
Принцип в усвідомлюваної необхідності прийняття ризику.
Принцип керованості прийнятих ризиків.
Принцип відповідності рівня прийнятих ризиків ресурсним можливостям суб'єкта економіки.
Принцип обліку тимчасового чинника при управлінні ризиками.
Принцип забезпечення умов узгодженого управління в процесі управління ризиками для стимулювання підвищення ефективності використання інвестицій.
Принцип урахування можливості передачі ризику. Таблиця 1
У системі методів управління банківськими ризиками основна роль належить внутрішнім механізмам їх мінімізації.
Внутрішні механізми мінімізації банківських ризиків являють собою систему методів нейтралізації їх негативних наслідків, що обираються і здійснюються в рамках самого банку.
Система внутрішніх механізмів мінімізації банківських ризиків передбачає використання наступних основних методів [4,5]:
. Уникнення ризику. Іншими словами розробка заходів внутрішнього характеру, що виключають конкретний вид банківського ризику, що позбавляє банк додаткових джерел формування прибутку. Тому в системі внутрішніх механізмів нейтралізації ризиків їх уникнення повинно здійснюватися дуже виважено.
. Лімітування ризику. Механізм лімітування банківських ризиків використовується зазвичай по тим їх видам, які виходять за межі допустимого їх рівня. У ході поточної діяльності банку розробляються індивідуальні ліміти на контрагентів банку (як по активним, так і за пасивними операціями), а також поточні ліміти по всіх видах позицій банку, та операційні ліміти, що визначають повноваження керівників і співробітників банку при здійсненні конкретних операцій.
Операції, що підлягають лімітуванню, можна згрупувати наступним чином:
операції з конверсії однієї валюти в іншу;
операції з цінними паперами, включав векселя;
кредитно-депозитні операції на міжбанківському фінансовому ринку;
операції з похідними фінансовими інструментами.
. Хеджування. Даний механізм являє собою балансуючу трансакцію, націлену на мінімізацію ризику. У тих випадках, коли підбір інструментів хеджування здійснюється в рамках балансової позиції (наприклад, підбір активів і пасивів по тривалості), метод хеджування вважається природним. Синтетичні методи хеджування припускають використання позабалансових видів діяльності.
. Диверсифікація. Принцип дії механізму диверсифікації заснований на поділі ризиків, що перешкоджають їх концентрації. Диверсифікація - це розподіл активів і пасивів по різних компонентах як на рівні фінансових інструментів, так і за їх складовим з метою зниження банківського ризику. Однак вона не може звести ризик до нуля. Диверсифікація є найбільш обгрунтованим і щодо менш издержкоемкость способом зниження ступеня банківського ризику.
В якості основних форм диверсифікації використовуються наступні:
диверсифікація портфеля цінних паперів;
диверсифікація кредитного портфеля;
диверсифікація валютного кошика банку;
диверсифікація джерел залучення коштів.
. Розподіл ризику. Даний механізм заснований на часткової їх передачі партнерам по окремих банківських операцій таким чином, щоб можливі втрати кожного учасника були відносно невеликі. Ступінь розподілу ризиків, а отже, і рівень їх негативних банківських наслідків є предметом контрактних переговорів банку з партнерами, очікуваних погодженими з ними умовами відповідних контрактів.
. Самострахування. Цей механізм заснований на резервуванні банком частини банківських ресурсів, дозволяє подолати негативні наслідки по тим чи іншим банківським операціям. Основними формами цього напрямку є формування резервних, страхових та інших фондів. Основне завдання самострахування полягає в оперативному подоланні тимчасових труднощів банківської діяльності. Необхідно мати на увазі, що страхові резерви у всіх їх формах, хоча й дозволяють швидко відшкодувати понесені підприємством фінансові втрати, заморожують використання достатньо відчутної суми банківських коштів.
Допустимий розмір ризи...
