ору чинники, які характеризуються значущими величинами парного лінійного коефіцієнта кореляції. По-друге, з моделі можуть бути виключені значущі з точки зору впливу на фактори, щодо яких помилково визнана гіпотеза про те, що вони виражають те саме явище, що й інший фактор (фактори), вже включений в цю модель. Серед основних причин включення в модель змінних з помилковою кореляцією часто називають ненадійність інформації, використовуваної при визначенні значень факторів в різні моменти часу, труднощі формалізації факторів, що мають якісний характер, нестійкість тенденцій зміни розглянутих змінних, неправильну форму взаємозв'язку між ними і т.п.
Основний шлях, дотримуючись якого можна уникнути помилок, пов'язаних з поняттям «помилкової кореляції», пов'язаний з проведенням якісного аналізу проблеми, спрямованого на обґрунтування адекватного їй змісту і форми моделі. При цьому можна запропонувати і деякі загальні рекомендації, яких доцільно дотримуватися, йдучи цим шляхом:
) число факторів, що включаються в модель, не повинно бути занадто велике. Їх збільшення може звести до мінімуму її практичну цінність, так як в цьому випадку модель починає відображати не закономірність розвитку на тлі випадковості, а саму випадковість;
) простота моделі значною мірою гарантує її адекватність, оскільки більш складні залежності часто апріорно важковловимий на обмеженому часовому інтервалі, але в той же час вони допускають апроксимацію досить простими функціями. Іншими словами, складна модель може більшою мірою висловлювати другорядні взаємозв'язку між змінними на шкоду основним.
При апостеріорного підході уточнення складу факторів економетричної моделі здійснюється на основі аналізу значень ряду якісних характеристик вже побудованого її варіанту. Одну з груп таких характеристик, найбільш важливих при відборі факторів, утворюють значення критерію Стьюдента, що розраховуються для коефіцієнтів при кожному з факторів моделі. За допомогою цього критерію перевіряється гіпотеза про значимість впливу фактора на залежну змінну. Остаточне рішення про доцільність залишення фактора або його видалення з моделі приймається на основі аналізу всього комплексу характеристик.
Таким чином, для практики можна запропонувати наступну поетапну процедуру побудови остаточного варіанту моделі на основі апостеріорного підходу: 1) у вихідний варіант моделі включаються всі фактори, відібрані в ході змістовного аналізу проблеми. Для цього варіанту розраховуються значення оцінок коефіцієнтів моделі, їх среднеквадратические помилки і значення критеріїв Стьюдента; 2) з моделі видаляють незначний фактор, що характеризується найменшим спостережуваним значенням критерію Стьюдента (за умови, що спостережуване значення не більш табличного), і таким чином формують новий варіант моделі зі зменшеним на один числом факторів. Зауважимо, що в моделі може бути кілька незначущих факторів. Проте всі їхні одночасно видаляти не слід. Можливо, що незначущість більшості з них обумовлена ??впливом «найгіршого» з незначущих факторів, і на наступному кроці розрахунків ці фактори виявляться значущими; 3) процес відбору факторів можна вважати закінченим, коли залишаються в моделі фактори є значущими, якщо отриманий варіант моделі задовольняє та іншим критеріям її якості. Тоді процес побудови моделі можна вважати завершеним в цілому. В іншому випадку доцільно спробувати сформувати інший альтернативний варіант моделі, що відрізняється від попереднього або складом факторів, або формою їх взаємозв'язку з залежною змінною у.
Кожен з цих підходів має свої переваги і недоліки. «Апріорний» шлях відбору факторів не володіє достатньою обгрунтованістю. Він більшою мірою використовує «прямі» кількісні індикатори «сили» взаємозв'язків між розглянутими величинами і не бере до уваги повною мірою особливості комплексного впливу незалежних факторів на змінну, тобто своєрідні ефекти «емерджентності» такого впливу. Разом з тим використання апріорного підходу часто дозволяє уточнити деякі попередні альтернативні варіанти наборів незалежних факторів, перевірити вихідні передумови моделі щодо правильності вибору форми взаємозв'язків між ними.
«Апостеріорний» підхід до відбору факторів, на перший погляд, краще якраз через те, що доцільність включення кожного з факторів в економетричну модель визначається на підставі всього комплексу взаємозв'язків між ввійшли в модель змінними. Однак, коли загальна кількість факторів досить велике, немає ніяких гарантій, що безліч несуттєвих, а то і помилкових взаємозв'язків між ними не буде превалювати над основними. У результаті може виявитися, що в числі перших кандидатів на виключення будуть «названі» найбільш важливі, значущі з точки зору впливу на змінну у, фактори. Тому в складних випадках, тобто при наявності великої кількості відібраних для включення в модель на етапі змістовного аналізу факторів, фахівці рекомендують поєднувати при формув...
