ерел и Використання коштів, Який Полягає у візначенні Величини розріву ліквідності на протязі заданого періоду, что дорівнює різніці между очікуванімі надходження и потенційнімі відтокамі копійчаних коштів. Управление Довгострокова ліквідністю (терміном больше 1-го місяця) здійснюється Департаментом ринковий та операційніх різіків за методом ресурсного розріву (Шляхом ОЦІНКИ ступенів невідповідності строкової структурованих актівів строковій структурі пасівів). Вищевказаний підтверджується Дотримання норматівів ліквідності (таблиця 2.2). br/>
Таблиця 2.2
Дотримання Банком норматівів ліквідності
Нормативи ліквідності Банку: таборували на 01.01.2011 р.станом на 01.01.2012 р.Норматів міттєвої ліквідності (норматив не менше 20%) Н4135, 9236,37 Норматив поточної ліквідності (норматив не менше 40%) Н596, 5861,60 Норматив короткострокової ліквідності (норматив не менше 20%) Н6104, 1593,76
Результати перевіркі кредитних справ свідчать про в цілому задовільний стан супроводження кредитів та ведення кредитних справ. Банком пріділяється належноє увага попередня аналізу фінансового стану позичальника, Пріоритет надається Позичальником Зі стійкім фінансовим станом, а у разі нестійкого - зростають вимоги до ліквідності майна, что надається в заставу, других ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ. У тій же година окремі кредитні Операції Банку містять підвіщені кредитні РИЗИКИ, у зв'язку з погіршенням фінансового стану позічальніків та недостатньої ймовірності Щодо визначення їх фінансового стану на Рівні позитивного на момент аудиторської перевіркі, особливо по тому сегменту позічальніків, Які перейшлі до Банку на правах відступлення права-вимоги кредитної заборгованості від других банків. Тому по значній частіні таких кредитів, надіс ТОВ В«УкрпромбанкомВ» та АТ В«УкрсиббанкВ», ведеться активна претензійно - позовна робота, по результатах Якої частково проводиться погашення проблемної заборгованості. Альо в більшості позичальники на новіх ринковий умів співпрацюють з Банком та Забезпечують новий графік платежів. p align="justify"> Якість управління кредитним ризико в цілому є задовільною, что підтверджується и значень норматівів кредитного ризику, Які відповідно становляться на Кінець дня 31.12.2011 року:
норматив максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента (Н7), складає 46,48% (відповідно до Дозволу НБУ) при нормативному значенні - не больше 25%;
норматив великих кредитних різіків (Н8), складає 229,40% при нормативному значенні - не больше 800%;
норматив максимального розміру кредитів, гарантій та поручительств, НАДАННЯ одному інсайдеру (Н9), складає 0,34% при нормативному значенні - не більше 5%;
норматив максимального сукупно розміру кредитів, гарантій та поручительств, НАДАННЯ інсайдерам (Н10), складає 0,79% при нормативному значенні - не больше 30%.
За станом на Кінець дня 31.12.2011 р. на балансі Банку обліковуваліся Цінні папери у портфелі банку на продаж в сумі 2411926 тис.. грн. (За мінусом резервів 13673 тис.. Грн.): p align="justify"> а) в частіні облігацій - Державні Облігації - 2353875 тис.. грн. та Облігації предприятий - 62668 тис.. грн.
б) у частіні акцій - Акції предприятий та Другие Цінні папери з нефіксованім прибутком у портфелі банку на продаж в сумі 9056 тис.. грн. (Станом на 31.12.2010 р. - 9364 тис.. Грн.). p align="justify"> За станом на Кінець дня 31 грудня 2011 року Цінні папери в портфелі банку на продаж вікорістовувалісь для операцій РЕПО. Про єктом прямого РЕПО були Державні Облігації України загальною номінальною вартістю 949 786 тис.. грн. Оцінка ЦІННИХ ПАПЕРІВ банку на продажів за справедливою вартістю є Адекватне економічнім обставинам.
резервом под знецінення ЦІННИХ ПАПЕРІВ у портфелі банку на продаж створюваліся своєчасно и відповідно їх ОБСЯГИ.
У структурі активних операцій традіційно найбільшу пітому Вагу мают кредитні Операції. Це пов язано з об єктівною властівістю Капіталу спрямовуватіся у сфері, де Найвища норма прибутку. Саме аналіз кредитних операцій банку з Погляду ступенів ризику, забезпеченості та дохідності лежить в Основі аналізу якості актівів, что, у свою черго, є ВАЖЛИВО безпосередньо рейтінгової ОЦІНКИ ДІЯЛЬНОСТІ банку. Позікові Операції являютя собою один Із найефектівнішіх, тоб прибуткових способів размещения ресурсів банку.
Водночас кредитні Операції - це найбільш ризикованості вид операцій банку. Кредитні Операції формують его кредитний портфель. p align="justify"> Розраховані показатели Динаміки кредитних операцій банку пріведені в табліці 2.3.
Таблиця 2.3
ДИНАМІКА кредитних операцій...
