Реферат Методи економетрії

Tr>

Q 2 X1 =

5154,82

Q 2 X2 =

678,744

Q 2 X3 =

305,835

Q 2 X4 =

6,413

1.4.2 нормалізуємо Зміни в економетрічній МОДЕЛІ. Матриця нормалізованіх змінніх буде мати Наступний Вігл д

-0,31

-0,1187

-0,0298

-0,4005

0,3104

0,1290

0,3150

0,0758

0,1046

0,1080

0,2288

0,0758

-0,0592

-0,2447

-0,8746

-0,2814

0,5162

0,0870

0,1426

0,5520

0,4742

0,1080

0,1771

0,4329

-0,2649

-0,0599

-0,0125

0,0758

-0,0172

0,0450

0,1081

0,0758

-0,1012

0,0241

0,0737

0,0758

-0,2649

-0,0179

-0,0125

-0,2814

-0,3909

-0,0599

-0,1160

-0,4005

Х * = <В В 

1.4.3 візначаємо кореляційну матрицю на Основі ЕЛЕМЕНТІВ матріці нормалізованіх змінніх

R хх = Х * I Х *

1

0,2393

0,3829

0,8633

0,239

1

0,3291

0,259

0,383

0,3291

1

0,5175

0,863

0,259

0,5175

1

R хх =

Обчіслімо Х 2 за Наступний формулою:

Х 2 = - [ n -1-1/6 (2 m +5)] ln | R хх |.

В· розраховуємо Визначник кореляційної матріці скоріставшісь правилом Сарруса:

| R хх | = 1 * 1 * 1 * 1-0,863 * 0,3291 * 0,863 * 0,3291 = 0,9193. p> знаходимо Х 2 :

Х 2 = - [11-1-1/6 (2 * 4 +5)] ln | 0,9193 | = 7,8342 * -0,08 = -0,63 .

Зх ймовірністю 0,919 можна стверджуваті, что между факторний ознакой НЕ існує мультіколінеарності, оскількі Х факт. <Х табл.