едиту, а відповідно и ризико, розподіляється между кількома банками;
- діверсіфікація різіків;
- обмеження ризику Шляхом Дотримання Економічних норматівів, Які встановлюються Національнім банком;
- зважування різіків;
- Використання плаваючих процентних ставок.
Керування кредитним ризико здійснюється за помощью Наступний Банківських інструментів та процедур:
1. Оцінка кредітоспроможності. Кредитні працівники звичайна віддають перевага самє цьом методу, оскількі ВІН дозволяє Запобігти практично Цілком УСІ Можливі ВТРАТИ, зв'язані з неповерненням кредиту. До визначення кредітоспроможності позичальника існує безліч різніх підходів. Однак останнім часом у практіці Закордоний банків усьо больше Поширення одержує метод, Заснований на бальній оцінці позікоодержувача. Цею метод пріпускає розробка спеціальніх шкал для визначення рейтингу клієнта. Критерії, за якіх віробляється оцінка позичальника, суворо індівідуальні для шкірного банки І базуються на его практичному досвіді. Ці КРИТЕРІЇ періодічно переглядаються, что Забезпечує Підвищення ефектівності аналізу кредітоспроможності.
2. Діверсіфікованість кредитного ризику пріпускає розосередження наявних у банку можливіть по КРЕДИТУВАННЯ ї інвестуванню. Кредитний ризико зростає в міру Збільшення Загальне ОБСЯГИ кредитування и Ступені концентрації кредитів среди обмеженності числа позічальніків. Крім того, віробляється Розподіл кредитів по термінах, по призначеня кредитів, по виду забезпечення, по способі встановлення ставки за кредит, по Галузії и так далі. З метою діверсіфікованості здійснюється раціонування кредиту - ліміті кредитування, что плавають, прежде Які кредити не Надаються поза залежністю від уровня процентної ставки.
3. Зменшення розміру відаваніх кредитів одному Позичальника. Цею способ застосовується, коли банк НЕ Цілком упевненій у достатній кредітоспроможності клієнта. Зменшення розмір кредитом дозволяє скоротіті величину ВТРАТИ у випадка его неповернення.
4. Страхування кредитів. Страхування кредиту пріпускає повну передачу ризику его неповернення організації, что займається страхуванням. Існує багатая різніх варіантів страхування кредитів, альо УСІ витрати, зв'язані з їх здійсненням, як правило, відносяться на позікоодержувачів.
5. Залучення Достатньо забезпечення. Такий метод практично Цілком гарантує банку повернення віданої суми ї одержании відсотків. При цьом ВАЖЛИВО моментом є тієї факт, что розмір забезпечення позички повинною покріваті НЕ Тільки саму суму виданя кредитом, альо и суму відсотків по ньом. Однак усе-таки Пріоритет при захісті від кредитного ризику повинною віддаватіся НЕ Залучення Достатньо забезпечення, призначеня для покриття збитків, а аналізу кредітоспроможності позичальника, спрямованостей на недопущення ціх збитків, оскількі позички Видається не в розрахунку на ті, что для ее Погашення прийдеться продати активи, что службовцями ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ, а на ті, что вона буде повернена відповідно до кредитного договору.
6. Видача дисконтних позічок. Дісконтні позички позбав в невеликі Ступені дозволяють знізіті кредитний ризико. Такий способ Надання кредитів гарантує, як мінімум, одержании плати за кредит, а питання про ее повернення залішається відкрітім, Якщо не Використовують Другие методи захисту від кредитного ризику.
7. Оцінка вартості відаваніх кредитів и Наступний їхній супровід віражається в класіфікації кредитів по групах ризику и створеня резерву по сумнівніх Борго у залежності від групи ризику.
В
1.2 Методологія Формування резервів под кредитні Операції як один Із Шляхів мінімізації кредитних різіків
Резервування - один Із напрямів мінімізації різіків. Чім віщій ступінь ризику бере на себе банк, тим віщім винен буті прибуток, на Який ВІН может розраховуватися. Тому основна задача банківської організації заключається в до-сягненні оптимального поєднання ризиковості та прібутковості, віконуєміх банком операцій [32].
Таким чином, Ключове Завдання шкірного банку пов'язано з управлінням ризико з метою їх мінімізації, один Із Шляхів Якої Полягає у створенні резервів.
заразили у работе комерційніх банків України Використовують наступні види та типи резервів: резервний фонд у складі власного Капіталу, обов'язковий резерв, страхування вкладів фізічніх ОСІБ, резерв компенсацій ВТРАТИ від активних операцій, Який, у свою черго, поділяється на СПЕЦІАЛЬНІ резерви:
- под кредитні Операції,
- под Операції з цінними паперами;
- под дебіторську заборгованість;
- под Нараховані доходи від активних операцій;
- под кошти розташовані на кореспондентськіх Рахунка других банків.
Резерв для відшкодування можливіть ВТРАТИ за кредитні операціямі банків (далі - резерв под кредитні РИЗИКИ) Вє спеціальнім резервом, необхідність Формування Якого обумовлена ​​кредитно ризико, что прітаманні банківсь-...
