імізація - зниженя чі обмеження різіків за помощью відповідніх методів управління;
4. моніторинг - Здійснення постійного контролю за рівнем різіків з механізмом зворотнього зв'язку.
Для ОЦІНКИ Величини ФІНАНСОВИХ різіків банкові в основного використо-вують три групи Показників:
- статистичні величини (стандартне відхілення, варіація, дісперсія, коефіцієнт бета);
- непрямі показатели ризиковості ДІЯЛЬНОСТІ, обчіслені зазвічай У ФОРМІ ФІНАНСОВИХ Коефіцієнтів за Даними публічної звітності;
- аналітічні показатели (Індикатори), прізначені для ОЦІНКИ конкретного виду ризику (Валютного, відсоткового, кредитного, інвестіційного, незбалансо-ваної ліквідності та ін.) у процесі внутрішнього аналізу ДІЯЛЬНОСТІ банку.
Сучасні методи управління кредитним банківськім ризико, застосовуємі вітчізнянімі банками, в основному, директивно встановлені Національнім банком України та розподіляються на
- непрямий регулювання різіків нормативним РЕГУЛЮВАННЯ співвідно-шення власного Капіталу та окрем агрегатів активних та пасивних операцій банку, при якому власний капітал банку вважається основному страховому ре-резерву для відшкодування можливіть ВТРАТИ Залучення коштів КЛІЄНТІВ банку та других банків;
- Заставні забезпечення за рахунок актівів позічальніків сум виданя кредитів;
- создания за рахунок прибутку банку спеціальніх резервів на відшко-дування можливіть ВТРАТИ від активних операцій - кредитних операцій, ненадходження нарахованих кредитних доходів банку;
- страхування актівів, Які НЕ мают заставного забезпечення та, в основ-ному, вкладений в Операції з комерційнімі цінними паперами.
З метою Зменшення Банківських різіків Національний банк установлює нормативи кредитного ризику, недотрімання якіх может прізвесті до ФІНАНСОВИХ труднощів у ДІЯЛЬНОСТІ банку [+11].
В
Таблиця 1.2
КОЕФІЦІЄНТИ для аналізу та обмеження кредитної ризику банку [11]
№
Коефіцієнт
Методика розрахунку
нормативне значення
1
Норматив максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента (Н7),
Показник розміру кредитного ризику на одного контрагента візначається як співвідношення суми всех вимог банку до цього контрагента та всех позабалансові зобов'язань, виданя банком Щодо цього контрагента, до Капіталу банку. /Td>
Чи не больше 25%
2
Норматив великих кредитних різіків (Н8)
Норматив великих кредитних різіків візначається як співвідношення суми всех великих кредитних різіків, НАДАННЯ банком Щодо всех контрагентів або груп пов'язаних контрагентів, з урахуванням усіх позабалансові зобов'язань, виданя банком Щодо цього контрагента або групи пов'язаних контрагентів, до регулятивного Капіталу банку. /Td>
НЕ має перевіщуваті 8-кратний розмір регулятивного Капіталу банку
3
Норматив максимального розміру кредитів, гарантій та поручительств, НАДАННЯ одному інсайдеру (Н9)
Норматив максимального розміру кредитів, гарантій та поручительств, НАДАННЯ одному інсайдеру, візначається як співвідношення суми всех зобов'язань цього інсайдера перед банком и всех позабалансові зобов'язань, виданя банком Щодо цього інсайдера, та Статутного капіталу банку. /Td>
Чи не більше 5%
4
Норматив максимального сукупно розміру кредитів, гарантій та поручительств, НАДАННЯ інсайдерам (Н10);
Норматив максимального Сукупний розміру кредитів, гарантій та доручи-нізацією, НАДАННЯ інсайдерам, віз-начається як співвідношення сукупної заборгованості зобов'язань усіх інсай-дерів перед банком и 100 відсотків суми позабалансові зобов'язань, виданя банком Щодо всех інсайдерів, та Статутного капіталу банку. /Td>
Чи не больше 30%
Базою для розрахунку Економічних норматівів Н7, Н8 є Регулятивний капітал банку. Базою для розрахунку Економічних норматівів Н9, Н10 є Статутний капітал банку.
Для ефективного Функціонування банків ВАЖЛИВО Передбачити, зважуваті и страхуваті Можливі РИЗИКИ. Передусім це стосується різіків за активну операціямі, Які тісно взаємопов'язані - один такий ризико Тягном за собою цілу низьку других.
Велике Значення має вибір як методів розрахунку різіків, так и методів їх мінімізації. Серед основних методів регулювання або Зменшення різіків Такі:
- систематичний аналіз и Постійний контроль за фінансовим станом клієнта банку, его платоспроможністю;
- Резервування;
- страхування ризику;
- Використання Змусити;
- Розподіл ризику у випадка, коли загальна сума кр...
