td>
IV
7545,4
297,3
2007
I
6566,2
-979,2
II
7647,5
1081,3
Досліджуємо ряд
В
В
На діаграмах показані: вихідний ряд (зверху) і автокорреляционная функція до лага 9 (знизу). На нижній діаграмі штриховий лінією позначений рівень В«білого шумуВ» - кордон статистичної значущості коефіцієнтів кореляції. Видно, що є сильна кореляція 1 і 2 порядку, сусідніх членів ряду, а й віддалених на 1 одиницю часу один від одного. Кореляційні коефіцієнти значно перевищують рівень В«білого шумуВ». За графіком автокореляції бачимо наявність чіткого тренда.
Нижче дано значення автокореляційної функції та рівня білого шуму
АКФ (...)
Помилка АКФ
1
0,856
0,203
-0,203
2
0,762
0,616
-0,616
3
0,658
0,747
-0,747
4
0,550
0,831
-0,831
5
0,418
0,885
-0,885
6
0,315
0,915
-0,915
7
0,224
0,932
-0,932
8
0,131
0,940
-0,940
Якщо нас цікавить внутрішня динаміка ряду необхідно знайти першу різниця його членів, тобто для кожного кварталу знайти зміна значення по порівнянні з попереднім кварталом. Для першої різниці побудуємо автокорреляционную функцію...
