Реферат Аналіз варіантів и підготовка управлінськіх РІШЕНЬ

занні стохастичних ЗПР вінікають Дві проблеми: проблема Вибори схеми переходу від стохастичної задачі до детермінованої и проблема, пов'язана з Вибори методом розв'язання та обчіслювальної схеми процеса Прийняття решение відповідної детермінованої ЗПР.

Прийняття РІШЕНЬ за умів невізначеності

Завдання Прийняття решение (ЗПР) за умов невізначеності Полягає у віборі оптімальної стратегії, Успіх реалізації Якої покладів такоже від Деяк невизначенності факторів, что НЕ підвладні ОПР й Невідомі в момент Прийняття решение. Розрізняють невізначеності НЕ стохастичної и стохастичної природи.

Так, невізначеності НЕ стохастичної природи могут спричиняти дією таких факторів:

- стратегічні невізначеності - зумовлені протідією кількох активних учасников, Які мают Різні цілі (Наприклад, діямі конкурентів). Тут невізначеність зумовлена ​​тим, что ОПР пріймає решение за умів, коли Невідомі Майбутні Дії або стратегії других учасников (у термінах Теорії ігор - гравців);

- концептуальні невізначеності - не візначені факторі, зумовлені Прийняття особливо складаний РІШЕНЬ, РІШЕНЬ, что мают Довгострокові Наслідки або могут буті пов'язані з нечіткім усвідомленням ОПР як ВЛАСНА цілей та можливіть, так и других гравців. Окрім цього, концептуальні невізначеності могут буті пов'язані з труднощамі кількісної ОЦІНКИ складаний цілей та якісніх крітеріїв, Які Важко формалізуються.

ЗПР з невізначеністю НЕ стохастичного типу розв'язують методами Теорії ігор и Теорії мінімаксу. Невізначеності стохастичного типу зумовлені об'єктивною дійсністю, якові назівають природою. Природа розглядається як незацікавлена ​​сторона. У такому разі ЗПР розв'язують за помощью Теорії статистичних РІШЕНЬ.

Розглянемо правила и КРИТЕРІЇ, что застосовуються в аналітічній практіці для Вибори оптимального варіанту УР.

Правило максімін (крітерій Ваальда)

Той, хто пріймає решение, в цьом разі мінімально готовий до ризику, пріпускаючі максимум негативного розвітку стану зовнішнього середовища І з Огляду на найменший сприятливі Розвиток для кожної альтернативи. Зовнішнє середовище в даним випадка оцінюються як ворог у "грі двох ОСІБ при нульовій сумі".

За ЦІМ крітерієм ОПР вібірають стратегію, что гарантує максимальне значення найбільш поганого виграш (Стратегія фаталізму, крітерій максіміну). p> У шкірному рядку матріці (Табл.1) фіксують альтернативи з мінімальнім значень вартості Капіталу І з відзначеніх мінімальніх вібірають максимальна. Альтернатіві а * з максимальним значень з усіх мінімальніх надається Пріоритет. У матріці наведено приклад значень вартості Капіталу (КП jі ) чотірьох альтернатив а j . (J = 1, 2, ..., 5). p> Вибір здійснюється з Використання табл. 1. br/>

Таблиця 1 - Матриця значень вартості

а

S 1