Для Вибори альтернатівної стратегії (решение) Використовують Різні правила и КРИТЕРІЇ. Розглянемо деякі з них.
Прийняття решение за детермінованих умів
Розглянемо Загальну постановку задачі. Нехай ОПР мают ряд варіантів решение, Які подані вектором = (х 1 , х 2 , ..., х п ) на елєменти Якого Накладено ряд обмежень, зумовленості фізічнім и економічнім змістом задачі :
В
q i = q i (a i . x) {} b i
i = ,
де а, b - Вектори параметрів.
Тоді ефективність управління характерізується Деяк числові крітерієм оптімальності f (х, е ), а Завдання ОПР Полягає у віборі стратегії, яка Найкраще відповідає цьом крітерію.
На практіці, як правило, треба прійматі решение, ВРАХОВУЮЧИ декілька крітеріїв, что приводити до Вирішення завдань багатокритеріальної оптімізації. Позначімо Векторний крітерій через = (Е 1 , е 2 , ... е І, ), де - вектор - функція від решение Х. Тоді оптімальне решение задовольняє співвідношення
= Е () = опт [Е (Х)], ( 4.1)
х € Х
де опт - оператор оптімальності; , - оптимальна стратегія та відповідне оптимальне значення вектора ефектівності, Х - Множини допустимих альтернатив. p> Один з найвідомішіх Принципів багатокритеріальної оптімізації - це принцип Парето . Парето - оптімальність НЕ потребує віділення однієї найкращої альтернативи (тоб кращої за всіма крітеріямі). Безліч ефективного векторів назівають безліччю Парето, а будь - Який вектор з цієї безлічі - оптимумом за Парето.
В
2. Прийняття РІШЕНЬ за умів ризику
Задачі Прийняття решение (ЗПР) за умов ризику назівають стохастичную. У таких завданнях Кожній стратегії х и , ставитися у відповідність не один, а кілька можливіть НАСЛІДКІВ {S j } з відомімі умовно імовірностямі їх реалізації. Умова Такої задачі подана в табл. 1. p> Тут РNR, Qnr, - імовірність r-го наслідку за реалізації п-ї стратегії та ефективність решение у разі Настанов r-го наслідку за реалізації п-ї стратегії відповідно.
для прийняття РІШЕНЬ за умів ризику найчастіше Використовують методи зведення стохастичних ЗПР до детермінованих, Наприклад, метод штучного зведення до детермінованої схеми и метод оптімізації в Середньому.
Сутність методом штучного зведення до детермінованої схеми Полягає в тому, что ВСІ віпадкові факторі набліжено заміняють Деяк невіпадковімі характеристиками, як правило, їх математичность сподіваннямі. У результаті стохастичную ЗПР замінюється детермінованою.
Сутність методом оптімізації у Середньому Полягає в переході від випадкове сертифіката № ефектівності Q до деякої статистичної характеристики. p> При розв'я...
