tr>
січня
S1
-20480,000
липня
S7
13869,083
лютого
S2
92,000
серпня
S8
17015,208
Березня
S3
-10291,958
вересня
S9
14070,708
квітня
S4
-6639,813
жовтня
S10
5001,646
травня
S5
-11262,333
листопада
S11
-142,500
червня
S6
-355,333
Грудень
S12
-876,708
Занесемо отримані значення для відповідних місяців кожного року.
Крок 3. Елімінуючи вплив скоригованої сезонної компоненти, віднімаючи її значення з кожного рівня вихідного часового ряду. Отримаємо: T + E = Y - S. Ці значення розраховуються для кожного моменту часу і містять тільки тенденцію і випадкову компоненту.
Крок 4. Визначимо компоненту T даної моделі. Для цього проведемо аналітичне вирівнювання ряду (T + E) за допомогою лінійного тренду. Результати вирівнювання наступні:
T = -63923,013 + 1156,975 О‡ t; R 2 = 0,889
Таблиця 3 - Статистика рівняння тренда
Коефіцієнти
Стандартна помилка
t-статистика
P-Значення
Y-перетин
-63923,013
1487,618
-42,970
Схожі реферати:
Реферат на тему: Побудова, дослідження та застосування для прогнозування тренд-сезонної моде ...Реферат на тему: Методи і моделі, що використовуються для виділення тренда часового ряду Реферат на тему: Розрахунок середнього часу доставки пакета для кожного виду інформаціїРеферат на тему: Дизайн кімнат для кожного члена сім'ї Реферат на тему: Економетричного моделювання: розрахунок коефіцієнтів кореляції і регресії, ...
|
 Український реферат переглянуто разів: |  Коментарів до українського реферату: 0 |
|
|