ставки. Кредитна організація не може їх точно прогнозувати і попередити, а може тільки врахувати при управлінні кредитними ризиками у вигляді додаткових резервів як прямого, так і прихованого характеру.
Внутрішні (несистематичні) кредитні ризики пов'язані з втратою коштів у результаті фінансової становища конкретного позичальника та рівня управління банком-кредитором, тобто ризики, що залежать від таких факторів, як комерційна діяльність позичальника, його кредитоспроможність, умови діяльності кредитної організації: специфіка роботи клієнта і його банку, професійний рівень, характер операцій, рентабельність, ділова активність, репутація і т.д. Таким чином, внутрішні кредитні ризики діляться на два види: ризики, пов'язані з організацією-позичальником, і ризики, пов'язані з діяльністю банку-кредитора. Також серед них можна виділити індивідуальний кредитний ризик, що виникає за окремо взятою позикою, і сукупний кредитний ризик, який виникає по всьому кредитному портфелю кредитної організації .
В
1.3 Індивідуальний ризик
Це кредитний ризик, що виникає за окремо взятої кредитної або прирівняної до неї операції або групі прирівняних операцій конкретної кредитної організації. На нього впливають фактори менеджменту, розроблені методи і прийоми управління ризиками та умови проведення кредитних і прирівняних операцій у конкретної кредитної організації і методи виділення й угруповання однорідних кредитних і прирівняних операцій за факторами ризику.
Особливо важливим на сучасному етапі розвитку банківської системи Росії є виділення ризиків, притаманних окремим кредитним операціями банку, наприклад, як при кредитуванні за овердрафтом:
В· ризик виникнення несанкціонованого овердрафту;
В· ризик порушення черговості платежів при овердрафт;
В· ризик безперервності позикової заборгованості за овердрафтом та ряд інших.
В· Для інвестиційних кредитів характерні такі специфічні ризики:
В· ризик неправильного визначення потреби клієнта в кредитуванні;
В· ризик неправильного вибору пакету кредитів;
В· ризик неокончанія будівництва;
В· ризик застарівання проекту;
В· ризик знецінення забезпечення;
В· ризик браку сировини, відсутність ринку збуту готової продукції;
В· ризик неправильного розрахунку потоків готівки;
В· ризик перегляду прав власності на проект;
В· ризик неплатоспроможності гаранта;
В· ризик неякісного інвестиційного меморандуму.
Індивідуальний кредитний ризик або кредитний ризик позичальника безпосередньо пов'язаний з його репутацією і результатами господарської діяльності. Цей ризик визначається наступними факторами:
В· Ризик ефективності поточної діяльності - ризик можливості втрат, який настає в зв'язку з негативними результатами фінансово-господарської діяльності позичальника. Ефективність господарської діяльності організ...
