я значна частка помилок. У системі з трьома рішеннями (з так званої В«сірою зоноюВ») вводиться третій (Невизначений) рішення, згідно з яким заявку пропускають далі для подальшого більш детального розбору. У рамках даної системи у спірних випадках пропонується не просто пропускати заявку далі, а привласнювати їй певний бал, наперед заданий для виявленого класу негативу і характеризує ступінь цієї негативності. Відповідно, стандарт перевірки підвищується на цей встановлений бал. Таким чином, виявлений несуттєвий негатив не залишається непоміченим зовсім, але і не тягне необгрунтоване підсумкове рішення (відмова), він лише провокує поглиблення перевірки, в ході якої ситуація, можливо, стане більш визначеною, а рішення більш виваженим. Якщо підсумковий бал перевищить критичне значення, перевірка може бути припинена достроково. Припустимо, клієнт запросив кредит на велику суму. З урахуванням параметрів заявки початкова програма (стандарт) перевірок наказує здійснити скорингову оцінку, із заданою ретельністю провести перевірку за інформаційних джерел, зробити контрольний дзвінок, при цьому очна зустріч не передбачена. Однак при перевірках за документами і баз даних з'ясувалося, що в недавньому минулому клієнт вчинив адміністративне правопорушення (Несуттєвий негатив). При великій сумі заявки на кредит ціна помилки висока: відмовити - значить втратити можливого прибутку, узгодити - значить отримати високий ризик майбутнього дефолту і потенційних втрат. Доцільно ретельно перевірити даного клієнта. Підвищення стандарту призведе до того, що буде задана більш глибока перевірка (наприклад, виїзд співробітників на місце роботи клієнта для підтвердження наданих відомостей та перевірки його благонадійності). Якщо негатив виявиться істотним, стандарт перевірки підвищиться настільки, що це спричинить ще більш серйозну перевірку або навіть достроковий відмову. Максимально допустимий стандарт (бал) встановлюють виходячи з міркувань економічної доцільності подальшого поглиблення перевірок з заявці із заданими характеристиками. Наприклад, за заявками на малі суми здійснювати виїзд економічно недоцільно і максимально допустимий стандарт може бути нижче. br/>
РОЛЬ СКОРІНГУ У ПРОЦЕСІ
скорингових алгоритм може не тільки приводити до однозначного рішення (позитивному чи негативному), але і підвищувати на заданий рівень стандарт подальшої перевірки. Скорингова шкала може бути розбита точками відсікання на ділянки, попадання в які буде інтерпретовано як прояв тій чи іншій мірі негативу, в Відповідно з чим стандарт перевірки буде заглиблений на певний бал. Конкретні межі ділянок підлягають настройці з урахуванням якості скорингу і інших факторів. Таким чином, у розглянутій системі процес прийняття кредитного рішення є гнучким і керованим, що дозволяє отримувати більш обгрунтовані, більш точні і економічно продумані рішення. Зазначені підходи реалізовані автором на практиці і підтвердили свою високу ефективність. Автор залишає за ф...
