омітетів.
В умовах тривалості кризи 2008 року, однією з ключових заходів, спрямованих на підвищення ефективності управління кредитними ризиками, став аналіз клієнтів і прийняття рішень про їх кредитуванні і подальший моніторинг роботи з проблемними заборгованостями.
Так само банки стали не тільки оцінювати кредитоспроможність безпосередніх учасників, що беруть участь в кредитної угоди, а й комплексний аналіз платоспроможності і стійкості бізнесу всієї групи компаній, до якої входять дані учасники угоди. Крім того, комерційні банки стали вводити принцип єдиного ліміту кредитування. Це дозволило не тільки обмежити всі ризики клієнта, але і відобразити умови, при яких банк готовий перекласти на себе ці ризики.
1.2 Інструменти управління кредитними ризиками та шляхи їх скорочення
За даними Центрального Банку Російської Федерації частка кредитного ризику в загальній сумі ризиків російської банківської системи знаходиться на рівні 91,4% (за даними ЦБ РФ на 01.01.2013 р.). Решта 8,6% припадають на ринкові ризики, 62,8% з яких становить процентний ризик.
Кредитний ризик можна представити як ризик невиконання позичальником (емітентом) повністю і у встановлені терміни своїх фінансових зобов'язань, що передбачені договором, в результаті чого банк зазнає фінансових втрат.
Управління кредитним ризиком визначається як одна із стратегій, використовувана при реалізації діяльності в умовах ризику. При процесі своєї діяльності суб'єкт економіки робить вибір між униканням ризику, прийняттям ризику та управлінням ризику. Уникнути ризику означає відмовитися від дій, які його викликали. Прийняти ризик означає здійснювати діяльність до тієї пори, поки негативні результати від настання ризиків не приведуть до серйозних непоправних втрат. Управляти ризиком означає вибрати одну з наступних альтернатив: прийняття на себе ризику, відмова від пропонованої діяльності, що призводить до ризику, або ж застосування заходів, що допомагають знизити ризик на основі попереднього аналізу ступеня ризику. Головною особливістю управління ризиком комерційного банку є досягнення завдань, поставлених перед банком, використовуючи розробки науково організаційної процедури, здійснюваної регулярно і носить обгрунтований характер.
Більшість економістів, які займаються вивченням проблематики ризиків, у своїх роботах управління ризиком розглядаю?? як специфічного виду діяльності, що включає послідовність певних етапів: ідентифікації ризику, оцінки ризику, вибору стратегії ризику, вибору та застосування способів зниження ступеня ризику, контролю над рівнем ризику.
При відсутності можливості рівності ризику нулю, головним завданням управління ризиком буде обмеження негативного його впливу. Співробітники кредитного відділу банку стають перед завданням обмеження розміру втрат у процесі реалізації кредитного ризику на прийнятному для банку рівні, який є платою за проведення конкретних операцій.
Отже, управління кредитним ризиком комерційного банку, що є основною роботою банку в процесі реалізації кредитних операцій, охоплює всі етапи цієї роботи - починаючи з аналізу кредитної заявки потенційного клієнта до закінчення розрахунків та розгляду можливості відновити кредитування. Управління кредитним ризиком передбачає органічну ча...
