-економічного розвитку комерційного банку» [17, с. 128-135].
Одним з найбільш основних видів ризику, на думку Бєлякова А.В, з якими стикаються російські банки в своїй діяльності, є кредитний ризик [11, с. 56-98]. Цей ризик пов'язаний з імовірністю того, що позичальник не поверне або ж не повністю поверне позику і відсотки по ній в термін, встановлюваний кредитним договором.
Наслідком цього ризику може бути зменшення вартості кредитної частини в банківському портфелі активів. Оскільки кредит є одним з основних елементів банківських активів, то навіть незначне зниження вартості кредитного портфеля призведе до серйозних втрат капіталу.
Кредитний ризик формується з факторів, які можуть лежати і на боці позичальника і на стороні банку. До факторів, які лежать на боці позичальника, відносяться наприклад кредитоспроможність і характер заключаемой кредитної угоди. До факторів, які лежать на боці банку, можна віднести організацію кредитного процесу.
Панова Г.С. у книзі «Кредитна політика комерційного банку» визначає кредитоспроможність позичальника як «ступінь довіри банку до зобов'язання клієнта повернути позикові кошти у встановлені терміни» [22, с. 87-96]. Це залежить, насамперед, від фінансового стану клієнта, перспектив розвитку об'єкта, який кредитує банк, і багато іншого.
На основі аналізу політик управління ризиками таких банків як ВАТ «Ощадбанк Росії» і ВАТ «Промсвязьбанк» був зроблений висновок, що ступінь кредитного ризику більшою мірою залежить від організації банком кредитного процесу. Важливими складовими цього процесу, які допоможуть у значній мірі знизити ризик кредитних угод, є: наявність інструментів і методологічних документів, які б регулювали кредитні операції; розробка чіткої процедури розгляду заявки і дозволу на видачу позики, визначення обов'язкових вимог до кредитної документації клієнта-позичальника; створення ефективного контролю над об'єктивністю видаваної позики і наявність реальних джерел погасити її; чітка постановка роботи аналітиків банку та високий рівень інформованості про клієнтів.
Незважаючи на те, що в 2008 році відбувся світова криза, багато російських банки оперативно відреагували на погіршення економічної ситуації в країні і розробили ряд антикризових заходів. Це дозволило зберегти допустимий рівень ризику і мінімізувати можливі банківські втрати.
Крім того, російські банки продовжили політику щодо практичного впровадження не тільки культури, а й принципів управління ризиками, засновану на кращій світовій практиці, методикою і рекомендаціях, які пропонує Базельський комітет з банківського нагляду.
Кожен банк визначає політику управління ризиками, яка встановлює найбільш важливих учасників і розподіляє основні функції в системі управління ризиками. Так, правління банку відповідно до своїх повноважень стверджує як загальну політику управління банківськими ризиками, так і політики управління кожним з видів ризику, що робить істотний вплив. У більшості банків ліміти на операції, які схильні до ризику, встановлюються Комітетом Банку з управління активами та пасивами (КУАП) та Комітетом Банку з надання кредитів та інвестицій (КПКІ). Пропозиції щодо встановлення лімітів готуються підрозділами, що здійснюють моніторинг та контроль за ризиками, потім направляються на розгляд зазначених вище к...
