3 valign=bottom>
Максимум
5364
Максимум
93611
Сума
284014
Сума
30834
Сума
737596
Рівень надійності 95,0%
5527,26353
Рівень надійності 95,0%
+1039,438496
Рівень надійності 95,0%
+16225,85077
Коефіцієнт варіації V,%
+41,86639129
Коефіцієнт варіації V,%
+72,52104172
Коефіцієнт варіації V,%
+47,32428157
В
Розрахунок проводився в оболонці В«ExcelВ», Сервіс в†’ Аналіз даних в†’ Описова статистика.
Висновки: стандартні відхилення вибірок вихідних даних у порівнянні зі значеннями самих даних великі, тобто розкид точок у вибірках великий.
Відхилення максимальних і мінімальних значень вибірок від відповідних медіан та середнього також великі. Це означає, що точки вибірок розташовані розсіяно. p> Значення коефіцієнта варіації вибірок дозволяє судити про їх неоднорідності.
3. Кореляційний аналіз даних.
В
На цьому етапі здійснювала в ляется парне порівняння вибірки результуючого показника з вибірками показників, які згідно теоретичної моделі розглядаються як факторні, а також перевіряється ступінь корелюється факторних показників. Для цих цілей будують і аналізують матриці парних лінійних коефіцієнтів кореляції r, які змінюються від -1 до 1. Аналіз застосуємо лише у випадку лінійної залежності між ознаками. Чим ближче значення коефіцієнта кореляції до -1 або до 1, тим вище ступінь корелюється відповідних випадкових величин. Однак, при r, близьких до 1 або -1, регресійні зв'язки між відповідними величинами встановлюватися не можуть, так як ця ситуація означає фактично функціональну взаємозв'язок показників.
Значимість (Істотність) лінійного коефіцієнта кореляції перевіряють на основі t-критерію Стьюдента. При цьому висувається і перевіряється нульова гіпотеза про рівність коефіцієнта нулю, тобто про відсутність зв'язку між х і у. Для цього визначається розрахункове значення критерію:
В (1)
де r - коефіцієнт кореляції,
n - число наблюденеій,
Пѓ r - Середньоквадратичне відхилення кеффіціента кореляції. p> і зіставляється з t табличне із заданими параметрами (рівнем значущості О±, приймається зазвичай за 0,05, і числом ступенів свободи П… = n - 2, де n - число спостережень). p> Якщо t розрахункове > t табличне , то нульова гіпотеза відкидається і лінійний коефіцієнт вважається значимим, а зв'язок між х і у - істотною, якщо ж нерівність зворотне, то зв'язок між х і у відсутня.
Взагалі кажучи, відсутність кореляційної зв'язку між факторною ознаками і наявність тісного зв'язку (значення парних коефіцієнтів кореляції) між результативним і факторними ознаками - Умова включення цих факторних ознак у регресійну модель. p> Крім того, при побудові моделі регресії необхідно враховувати проблему мультіколленіарності (Тісній залежності між факторними ознаками), яка суттєво спотворює результати дослідження. p> Одним з індикаторів визначення наявності мультиколінеарності між факторними ознаками є перевищення величини парного коефіцієнта кореляції 0,8 (r ≤ 0,8). br/>
В
сировину, м погонний
витрати на заробітну плату, т.руб.
матеріальні витрати,
тис.руб
амортизація,
тис.руб.
повна собівартість-
імость,
тис.руб
сировину, м пого...
