для відшкодування втрат за кредитними операціями комерційних банків;
· Сек'юритизація.
Останнім часом в банках використовуються методи оцінки якості потенційних позичальників за допомогою різного роду статистичних моделей з метою розробки стандартах підходів визначення об'єктивної характеристики позичальників, знаходження числових критеріїв для поділу майбутніх клієнтів на підставі наданих ними матеріалів на надійних і ненадійних підтверджених ризику банкрутства і тих, для кого небезпека банкрутства малоймовірна.
Глава 2. Аналіз управління кредитним ризиком на прикладі ВАТ Сбербанк
.1 Коротка характеристика ВАТ Сбербанк
Історія Ощадбанку Росії починається з іменного указу імператора Миколи? від 1841 про заснування ощадних кас, перша з яких відкрилася в Санкт-Петербурзі в 1842 році. У 1987 році на базі державних трудових ощадних кас, створений спеціалізований банк трудових заощаджень і кредитування населення - Ощадбанк СРСР, який також працював і з юридичними особами. У складі Ощадбанку СРСР входили 15 республіканських банків, у тому числі Російський республіканський банк. У грудні 1990 року він був перетворений в акціонерний комерційний банк, який був юридично заснований на загальних зборах акціонерів 22 березня 1991 року. У тому ж 1991 року Сбербанк перейшов у власність ЦБ РФ і був зареєстрований як акціонерний комерційний Ощадний банк Російської Федерації. Багато в чому завдяки підтримки ЦБ РФ і підвищенню комісій за розрахункове обслуговування Ощадбанку вдалося витримати дефолт по ГКО-ОФЗ 1998 року.
У вересні 2012 року ЦБ РФ продав 7,6% акцій Ощадбанку приватним інвесторам за 159 мільярда рублів, або майже 5 мільярдів доларів. На поточний момент Центробанк продовжує контролювати контрольний пакет акцій Ощадбанку (у регулятора 50% плюс одна акція). Міноритарним акціонерами виступають порядку 250000 юридичних і фізичних осіб, у тому числі іноземні інституційні інвестори, яким належать більше третини акцій Ощад .
Дочірні банки найбільшого банку РФ представлені в Казахстані, на Україні і в Білорусії. Також працюють представництво Ощадбанку в Китаї і філія Індії. Після придбання Volksbank International в 2012 році географія представництв Ощадбанку розширилася до дев'яти країн Центральної та Східної Європи. У червні 2012 року Ощадбанк оголосив про придбання 99,85% акцій турецького DenizBanka. У цьому ж році Ощадбанк закрив операцію по об'єднанню з інвестиційною компанією Трійка Діалог .
Не дивлячись на далеко не видатні якість обслуговування в більшості відділень (за винятком послуг для VIP-клієнтів), банк лідирує не тільки за розміром активів, але і за кількістю розрахункових рахунків юридичних осіб (понад 1,5 мільйонів). На ринку приватних вкладів Ощадбанку Росії є монополістом - контролює 46,6% ринку, основна маса депозитів фізичних осіб припадає на так звані пенсійні вклади в рублях). Варто відзначити, що на початок 2002 року частка банку становить 71,4%. Подальшому зниженню частки ринку, займаної Ощадбанком, в чималому ступені сприяє систем страхування вкладів і збільшенні суми страхового відшкодування. Через Ощадбанк зарплату отримують близько 11 мільйонів чоловік, а пенсії - 12000000 чоловік. Банком емітовано понад 30000000 пластикових карт, кількість встановлених банкоматів перевищує 19000.
Ощадбанк є найбільшим гравцем на ринку державних цінних паперів і на внутрішньому ринку міжбанківських кредитів. На ринку міжбанківських кредитів, як правило, є позичальником. У структурі активів 71% припадає на кредитний портфель. Близько 15% активів розміщено в боргові зобов'язання, зокрема більше половини цього портфеля вкладено в державні та муніципальні облігації. Лідируючі позиції у ресурсній базі банку традиційно займають кошти на рахунках і вкладах приватних рахунках корпоративних клієнтів. За підсумками 2012 року банк отримав рекордний чистий прибуток у розмірі 321 900 000 000 рублів (у 2011 році аналогічний показник склав 183 600 000 000). Активи банку майже в три рази перевищують розмір активів наступного за ним ВТБ і майже в п'ять разів - активи Газпромбанку. Сбербанк входить в топ - 100 банків світу за розміром активів капіталу. Ринкова капіталізація перевищує 80 мільярдів доларів США, або 2,4 трильйонів рублів (виросла більш ніж в 30 разів за останні 6 років і зараз порівнянна з капіталізацією французької банківської групи Societe Generale і швейцарської Credit Suisse).
Відповідно до прийнятої ще в жовтні 2008 року стратегії розвитку Ощадбанку до 2014 року, банк повинен досягти наступних фінансових результатів:
. збільшити обсяг чистого прибутку в 2,5-3 рази;
2. Знизити відношення операційних витрат до операц...
