ійного доходу на 5 процентних пунктів до (40%);
. Рентабельність капіталу повинна бути не нижче 20%;
. Кількість працівників має становити 200-220 тисяч чоловік. (на даний момент їх понад 231 тисяч).
2.2 Методи управління кредитним ризиком у ВАТ Ощадбанку
Реалізована Ощадбанком Росії політика з управління кредитними ризиками спрямована на підвищення конкурентних переваг Ощадбанку Росії за рахунок розширення кола контрагентів та переліку надаваних кредитних продуктів, реалізації системного підходу до управління кредитними ризиками, в тому числі забезпечують збереження або зниження рівня реалізованих кредитних ризиків, оптимізації галузевої, регіональної та продуктової структури кредитних портфелів.
Банк застосовує наступні основні методи управління кредитними ризиками:
. Покриття (зниження рівня) кредитного ризику шляхом формування адекватних резервів і відповідного структурування угод;
. Попередження кредитного ризику шляхом ідентифікації, аналізу та оцінки потенційних ризиків на стадії, що передує проведенню операцій, схильних до кредитного ризику;
. Обмеження кредитного ризику шляхом встановлення лімітів та/або обмежень ризику;
. Моніторинг та контроль рівня кредитного ризику.
Оцінка кредитного ризику проводиться в цілому по Банку і по окремих вкладами активів, схильних до кредитного ризику, а також у розрізі індивідуальних кредитних ризиків окремих контрагентів і груп контрагентів, країн, географічних регіонів, галузей господарства/видів економічної діяльності.
Оцінка індивідуальних кредитних ризиків корпоративних клієнтів-контрагентів проводиться в залежності від типів контрагентів:
. Корпоративних клієнтів, індивідуальних підприємців, банків, органів державної влади Російської Федерації, страхових компаній - на підставі побудови систем внутрішніх кредитних рейтингів, визначення класів кредитоспроможності контрагентів, а також шляхом побудови моделей прогнозних грошових потоків або інших важливих показників;
. фізичних осіб - на підставі оцінки платоспроможності контрагентів у відповідності з внутрішніми нормативними документами Банку; експрес-оцінки.
Системи внутрішніх кредитних рейтингів передбачають віднесення контрагентів до певних категорій кредитного ризику в залежності від оцінки зовнішніх і внутрішніх факторів кредитного ризику і ступеня їх впливу на здатність контрагента обслуговувати і погашати прийняті зобов'язання. Внутрішніми нормативними документами Банку передбачається оцінка сукупності факторів, перелік їх стандартизований в залежності від типів контрагентів. При цьому, обов'язковою оцінці підлягають фактори ризику, пов'язані з фінансовим станом контрагента і тенденціями його зміни, структурою власності, діловою репутацією, кредитною історією, системою управління грошовими потоками та фінансовими ризиками, інформаційною прозорістю, позицією клієнта в галузі і регіоні. На підставі аналізованих факторів ризику проводиться агрегована оцінка рівня ризику і класифікація контрагентів за категоріями кредитного ризику.
Ощадбанк Росії приділяє пильну увагу контролю концентрації великих кредитних ризиків та дотриманню пруденційних вимог Банку Росії, аналізу і прогнозу рівня кредитних ризиків, який в даний час оцінюється як прийнятний. Аналіз, контроль і управління концентрацією кредитного ризику здійснюється в розрізі наступних напрямків:
. Контроль уявлення великих кредитів одиничним позичальникам або групам пов'язаних позичальників;
. виділення груп позичальників у розрізі галузевої, страновой та географічної (внутрішньокраїнні) приналежності;
. привласнення внутрішніх кредитних рейтингів крупним позичальникам і групам пов'язаних позичальників.
Система контролю та моніторингу рівня кредитних ризиків Банку реалізується на основі визначених внутрішніми нормативними документами Банку принципів, які забезпечують попередній, поточний і наступний контроль операцій, схильних до кредитного ризику, дотримання встановлених лімітів ризику, своєчасне проведення їх актуалізації.
В умовах зростання кредитних ризиків в економіці була прийнята Кредитна політика Ощадбанку Росії, визначальна перелік додаткових заходів, що вживаються Банком для ефективного управління кредитним ризиком в поточних ситуаціях.
Структура кредитного портфеля по валютах протягом 2012 року не зазнала істотних змін. Кредити в рублях і раніше становлять основну частину кредитного портфеля - 84% (табл.5).
Таблиця 5
