АННЯ грошової масі;- Темпе ЗРОСТАННЯ внутрішнього кредиту; roe - рівень ROE корпоративного сектору.
Результати, Отримані внаслідок практичного! застосування цієї МОДЕЛІ в різніх странах світу, можна Узагальнити и сделать Такі Висновки:
ЗРОСТАННЯ ліверіджу корпоративного сектору на 10% приводити до ЗРОСТАННЯ сумнівної заборгованості у загально обсязі кредитів на 1,8 відсотка;
ЗРОСТАННЯ реального ВВП на 1% зніжує рівень сумнівної заборгованості на 2,6 відсотка.
Таким чином, вибір Першого або іншого методу АНАЛІЗУ поклади від якості и Швидкості Отримання Даних для АНАЛІЗУ.
Іншім ризико, Який тісно пов язаний Зі стабільністю банківської системи, є ризико ліквідності. Під ризико ліквідності розуміється Небезпека ВТРАТИ у разі неспроможності банку Виконати свои зобов язання за пасив балансу та Вимогами за активами. Значення ризику ліквідності при проведенні загально стрес-тесту візначається як коливання Значення розріву между рядками повернення актівів и пасівів внаслідок впліву других ФІНАНСОВИХ Ризиків - валютного ризику, ризику коливання ЦІН на Цінні папери ТОЩО. Більшість центральних банків покладають контроль за ризико ліквідності безпосередно на Самі банки. МВФ рекомендує при проведенні АНАЛІЗУ ризику ліквідності орієнтуватісь на рівень ЗРОСТАННЯ розріву между вісоколіквіднімі активами и зобов язаннями. Іншім аспектом АНАЛІЗУ ризику ліквідності є визначення возможности Поширення кризи ліквідності между банками або іншімі фінансовімі установами. [43,287]
Тому при побудові стрес-тесту окремо проводитися аналіз Поширення віщезазначеніх Ризиків между фінансовімі інстітутамі. Цею аналіз винен візначаті:
ШВИДКІСТЬ «передачі» Ризиків между фінансовімі інстітутамі;
ОБСЯГИ можливіть збитків, что могут вінікнуті в других банків або групи банків внаслідок Поширення между фінансовімі інстітутамі Економічних Ризиків.
Взагалі, у Кожній Системі, особливо складній, є так звані вузькі місця, тоб Такі Показники діяльності, Які створюють ЗАГРОЗА для Функціонування конкретного банку. Тому, за рекомендацією НБУ, КОЖЕН банк має використовуват Критичні значення таких Показників в процесі стрес-тесту. При цьом рівень впліву шкірного з факторів, Які могут спричинитися кризу системи, має набуваті НИЗЬКИХ, СЕРЕДНЯ або високого ступенів, в залежності від обраних сценарію. У якості історічніх прікладів шокових СИТУАЦІЙ банки могут використовуват Сценарії розвітку подій в Период азіатської кризи 1997 року, дефолт в России у 1998 году, кредитну кризу в США в 2007 году або модель сучасної кредитно-фінансової кризи.
Розділ 4. Охорона праці та безпека у НАДЗВИЧАЙНИХ сітуаціях у ВАТ «УкрСиббанк»
Загальні положення охорони праці в банку.
Охорона праці - це система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічніх и лікувально-профі?? Актічніх ЗАХОДІВ и ЗАСОБІВ, направлених на Збереження здоров'я и працездатності людини в процесі праці.
складових частин системи управління охороною праці є навчання и Інструктаж працівніків по вопросам охорони праці, яка проводитися Зі всіма працівнікамі в процесі їх Трудової ДІЯЛЬНОСТІ.
Для того, щоб людина могла плідно...
