ділової репутації, правової).
Кредитний ризик - ризик виникнення в кредитної організації збитків внаслідок невиконання, боржником фінансових зобов'язань перед Банком відповідно до умов договора.В метою управління кредитним ризиком в банку діє система виявлення, оцінки та управління ризиками, що включає : моніторинг за всіма видами прийнятих кредитних ризиків, встановлення лімітів на проведення операцій кредитного характеру, експертний аналіз для оцінки фінансового стану контрагентів, прийняття в забезпечення застави та поручительств платоспроможних компаній і фізичних осіб, на регулярній основі розгляд керівництвом управлінської звітності про стан прийнятих Банком ризиків, диверсифікація кредитного портфеля.Централізованная процедура управління кредитним ризиком дозволяє його мінімізіровать.Покритіе прийнятих Банком кредитних ризиків здійснюється за рахунок формування і регулювання резервів на можливі втрати. Система формування цільових резервів, включаючи резерви на можливі втрати по позиках, позичкової і прирівняної до неї заборгованості, грунтується на
вимогах нормативних актів Банку Росії і комплексної оцінки категорії якості позики/групи ризику, заснована на даних офіційної бухгалтерської звітності, управлінської звітності та наявної інформації нефінансового характеру.
Ризик країни (включаючи ризик непереказу засобів) - ризик виникнення у Банку збитків у результаті невиконання іноземними контрагентами (юридичними, фізичними особами) зобов'язань через економічних, політичних, соціальних змін.
Якщо Обсяг операцій, що проводяться Банком за межами РФ, мінімальний то він не може надати будь-якого негативного впливу на його діяльність. Основні операції на закордонних ринках пов'язані з обслуговуванням експортно-імпортних контрактів, проведенням розрахунків з клієнтами, наявністю кореспондентських рахунків у західних банках.Сістема управління страновим ризиками в банку заснована на регулярному зборі та аналізі показників характеризують макроекономічну ситуацію в країнах, на території яких розташовані контрагенти Банку. p> Ринковий ризик - ризик виникнення у Банку збитків внаслідок несприятливої вЂ‹вЂ‹зміни ринкової вартості фінансових інструментів Банку. Ринковий ризик включає в себе фонд овий, валютний та процентний ріскі.Фінансовий результат Банку залежить від зміни таких ринкових факторів, як котирування цінних паперів, обмінні курси і ринкові процентні ставки.
Система управління ринковими ризиками вимагає своєчасно ідентифікувати, вимірювати прийняті ризики і приймати рішення з оптимізації структури портфелів Банку. Фондовий ризик - ризик збитків внаслідок несприятливої вЂ‹вЂ‹зміни ринкових цін на фондові цінності торгового портфеля і похідні фінансові інструменти. Система управління ризиками передбачає контроль за дотриманням лімітів на операції з цінними паперами, а також моніторинг динаміки розвитку фондового ринку. Валютний ризик - ризик збитків внаслідок несприятливої вЂ‹вЂ‹зміни курсів іноземних валют за відкритими кредитною організацією позиціях в іноземних валютах.В цілях оцінки валютного ризику Банку, розраховується відкрита валютна позиція (ОВП) Банку. З метою обмеження розміру валютного ризику Банку встановлює ліміти відкритих валютних позицій, як для кожної валюти, так і для сукупної позиції у всіх іноземних валютах. p> Процентний ризик - ризик виникнення фінансових втрат (збитків) внаслідок несприятливої вЂ‹вЂ‹зміни процентних ставок за активами, пасивами і позабалансових інструментів Банка.Основнимі джерелами процентного ризику є: розбіжність термінів погашення активів, пасивів і позабалансових вимог і зобов'язань по інструментах з фіксованою процентною ставкою; розбіжність термінів погашення активів, пасивів, розбіжність ступеня зміни процентних ставок за залученими і розміщеними кредитною організацією ресурсів.
Ризик ліквідності - ризик збитків внаслідок нездатності кредитної організації забезпечити виконання своїх зобов'язань у повному обсязі. Ризик ліквідності виникає в результаті незбалансованості фінансових активів і фінансових зобов'язань кредитної організації і виникнення непередбаченої необхідності негайного та одноразової виконання кредитної організацією своїх фінансових обязательств.В якості базового принципу, що визначає підходи до питання управління
ліквідністю, є необхідність вирівнювання активів та зобов'язань за строками (в цілях зниження ризику ліквідності). При виявленні дефіциту/надлишку ліквідності, Банком вживаються заходи щодо їх усунення шляхом зміни фінансових умов за залученими/розміщуваним ресурсів, пошуком нових шляхів запозичення і ринків розміщення, коригуванням планів бізнес підрозділів. p> Операційний ризик - ризик, що виникає в результаті неадекватних або помилкових внутрішніх процесів і систем або внаслідок дій співробітників або зовнішніх подій. Збої в системі внутрішнього контролю,...
