шній контроль або його відсутність; акцент на збільшенні ринкової частки банку, а не на прибутковості; прорахунки у валютній політиці; розрив вимог і зобов'язань по термінами у самих банків або у їх позичальників.
Поряд з цим, у виникненні системних банківських криз помітну роль відіграють фактори зовнішньоекономічного характеру. Так, на початку 80-х років банківські кризи в багатьох країнах, що розвиваються були обумовлені падінням цін на нафту та інші основні експортні товари; швидким зростанням зовнішнього боргу та подорожчанням його обслуговування. Зростання ціни ринкового рефінансування і девальвація національних валют спричинили за собою неплатоспроможність ряду банків. Глибину і тривалість кризи збільшували інфляційна грошово-кредитна і фіскальна політика, що проводилася урядами багатьох країн, а також неадекватність системи банківського нагляду.
Фактори виникнення банківської кризи і механізми їхнього впливу на банківську систему
Фактори
Механізми впливу на банківську систему
Несприятливі зміни цін на основних для країни експортних та імпортних ринках
Різке зниження цін на традиційні експортні товари або різке зростання вартості імпорту тягнуть за собою втрату валютних доходів для країни в цілому і експортерів, що може зумовити збитки для банків, що їх обслуговують.
Переважання короткострокових зобов'язань у структурі боргу
Висока питома вага короткострокових зобов'язань, внаслідок необхідності направлення країною значних грошових коштів на обслуговування зовнішнього боргу, накладає на банки великі обмеження у проведенні активних операцій.
Реальне подорожчання національної валюти
Переоціненість національної валюти в реальному вираженні призводить до скорочення чистого експорту і формує девальваційні очікування, які можуть спровокувати вилучення депозитів вкладниками банків.
Високі процентні витрати по внутрішньому боргу
Зростання прибутковості по внутрішніми зобов'язаннями означає, з одного боку, зростання процентних доходів, а з іншого - зниження ринкової вартості придбаних цінних паперів.
Висока вартість запозичень на ринку МБК
Зростання процентної ставки в умовах перевищення терміновості активів банків над терміновістю зобов'язань тягне за собою підвищення вартості фондування.
Високий рівень фінансових ризиків у банківській системі
Недостатність наявного капіталу по відношенню до прийнятим ризикам, слабке покриття зобов'язань ліквідними активами, дисбаланс між валютними активами та зобов'язаннями, висока частка прострочених позик у кредитному портфелі банків можуть спричинити за собою як банкрутство окремого банку, так і шірокомасштабньш банківська криза.
Уповільнення економічного зростання
Зниження темпів економічного зростання тягне за собою погіршення платоспроможності країни, звуження можливостей банківських позичальників з обслуговування боргу.
Інфляція
При проведенні курсу на пригнічення інфляції банківська система опиняється під ударом.
Відкритість економіки
Як свідчить практика, фінансова лібералізація тягне за собою накопичення у банків "Поганих" боргів. /Td>
Валютизація активів банківської системи (в цілому або окремих статей активів)
Зміна частки активів, номінованих в іноземних валютах, свідчить про недовіру банківської системи до стабільності національної валюти, а зміна частки залучених грошових засобів, особливо депозитів населення (з урахуванням поправки на прибутковість), - про недовіру населення.
Отже, апріорі з високою ймовірністю можна стверджувати: сукупність перерахованих чинників у їх системному взаємодії є достатньою інформаційної базою, щоб побудувати індикатори банківської кризи для консервативно налаштованого фінансового інституту.
Валютний ринок виступає фактором, що визначає зовнішню середу функціонування банків, і безпосередньо впливає на прийняті рішення в рамках управління банківськими ризиками. Тим часом зростання чистих іноземних пасивів вітчизняних банків обумовлює необхідність хеджування валютних ризиків. Отже, при нарощуванні зовнішнього боргу приватного сектора зростаючі процентні та валютні ризики в основному концентруються всередині банківської системи.
Серед дослідників нема...
