Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Контрольные работы » Комп'ютерне моделювання графічного рішення матричних ігор

Реферат Комп'ютерне моделювання графічного рішення матричних ігор





йєса-Лапласа і минимакса. p align="justify"> Правило вибору для цього критерію формулюється так:

матриця рішень доповнюється ще трьома стовпцями. У першому з них записуються математичні очікування кожної з рядків, у другому - різниця між опорним значенням


В 

і найменшим значенням


В 

відповідного рядка. У третьому стовпці поміщаються різниці між найбільшим значенням


В 

кожного рядка і найбільшим значенням того рядка, в якій знаходиться значення . Вибираються ті варіанти, рядки яких (при дотриманні наведених нижче співвідношень між елементами другого і третього стовпців) дають найбільше математичне сподівання. А саме, відповідне значення


В 

з другого стовпця має бути або дорівнює деякому заздалегідь заданому рівню ризику . Значення ж з третього шпальти має бути більше значення з другого шпальти.

Застосування цього критерію зумовлюється такими ознаками ситуації, в якій приймається рішення:

ймовірності появи станів Fj невідомі, однак є деяка апріорна інформація на користь якогось певного розподілу;

необхідно рахуватися з появою різних станів як окремо, так і в комплексі;

допускається обмежений ризик;

прийняте рішення реалізується один раз або багато разів. (MM)-критерій добре пристосований для побудови практичних рішень насамперед у галузі техніки і може вважатися досить надійним. Однак задані межі ризику і, відповідно, оцінок ризику не враховує ні число застосування рішення, ні іншу подібну інформацію. Вплив суб'єктивного фактора хоча і ослаблене, але не виключено повністю.

Умова

В 

істотно в тих випадках, коли рішення реалізується тільки один або мале число разів. У цих умовах недостатньо орієнтуватися на ризик, пов'язаний тільки з невигідними зовнішніми станами і середніми значеннями. Через це, правда, можна понести деякі втрати у вдалих зовнішніх станах. При великому числі реалізацій це умова перестає бути таким вже важливим. Воно навіть допускає розумні альтернативи. При цьому не відомо, однак, чітких кількісних вказівок, в яких випадках це умова слід було б опускати. br/>

.5 КРИТЕРІЙ ТВОРІВ


eir: = eij


Правило вибору в цьому випадку формулюється так:

Матриця рішень доповнюється новим стовпцем, що містить твори всіх результатів кожного рядка. Вибираються ті варіанти, в рядках яких знаходяться найбільші значення цього сто...


Назад | сторінка 6 з 15 | Наступна сторінка





Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Розробка програм по створенню бази даних приладів і додавання першого рядка ...
  • Реферат на тему: Проблема вибору оптимального рішення в умовах невизначеності і ризику
  • Реферат на тему: Судове рішення: поняття, сутність, значення
  • Реферат на тему: Прийняття рішення в умовах ризику
  • Реферат на тему: Створення базового класу &Рядок&, рядки ідентифікатора і десяткової рядка. ...