Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые обзорные » Побудова економетричної моделі та дослідження проблеми гетероскедастичності за допомогою тестів Вайта, Бреуша-Пагана-Годфрі і Парку

Реферат Побудова економетричної моделі та дослідження проблеми гетероскедастичності за допомогою тестів Вайта, Бреуша-Пагана-Годфрі і Парку






В 

Алгоритм тіста:

1) Оцінюємо вихідне рівняння і визначаємо e i .

2) Оцінюємо рівняння


В 

Перевіряємо статистичну значимість коефіцієнта ОІ рівняння на основі статистики

В 

Якщо ОІ значущий, то гетероскедастичності. Якщо ні, то гомоскедастічность. p> Тест Бреуша-Пагана-Годфрі

1) Оцінюється вихідна модель і визначаються залишки


В 

Будується оцінка:


В 

2) Оцінюється регресія


В В 

Якщо


При встановленні присутності гетероскедастичності виникає необхідність перетворення моделі з метою усунення даного недоліку. Спочатку можна спробувати усунути можливу причину гетероскедастичності, скоригувавши вихідні дані, потім спробувати змінити специфікацію моделі, а в разі, якщо не допоможуть ці заходи, використовувати метод зважених найменших квадратів.

Далі в роботі проведемо досить повний аналіз базової моделі, включаючи безпосередньо тести на виявлення гетероскедастичності.


Аналітичний розділ


1. Побудова базової регресійної моделі і оцінка її якості


За даними Таблиці 1 побудуємо вихідну модель за допомогою пакету Eviews3.1. Отримаємо наступне рівняння побудованої моделі:


В 

Де:

Population - загальна чисельність населення на початок 2008р. (Чол.),

Birth - чисельність народжених дітей за 2007р. (Чол.),

Mortality - чисельність померлих за 2007р. (Чол),

Old - чисельність населення у віці від 65 років і старше (чол.).


В 

Перевіримо на значущість коефіцієнти рівняння регресії. Для цього оцінимо t-статистику:

В В 

Використовуємо в даному випадку рівень значимості. Тоді критичне значення t-статистики відповідно:


В 

Значення t-статистик розглянутих змінних більше критичного значення (критерій Стьюдента), отже робимо висновок про їх значущості. По аналізу досліджених t-статистик і коефіцієнта детермінації R-квадрат робимо попередній висновок про адекватність побудованої моделі.

Продовжуючи оцінювати загальний якість моделі, використовуємо критерій Фішера:


В 
В 

Н0: R-квадрат = 0

Н1: R-квадрат> 0

Так як F-спостережуване більше F-критичного, приймаємо гіпотезу Н1, згідно з якою модель адекватна. Оскільки значення F-спостережуваного велике, можна зробити припущення про наявність мультиколінеарності, що буде перевірено мною надалі.

Оцінимо також розподіл залишків у моделі:


В 

P (J-B) = 0,06, отже присутній нормальний розподіл залишків.

Перевіримо модель на присутність автокореляції. Для цього будемо використовувати тести Бреуша-Годфрі і Дарбіна-Уотсона. p> 1) Спочатку скористаємося тестом Бреуша-Годфрі і оцінимо модель на присутність автокореляції за трьома лагам:

Запишемо значення розподілу для подальшого порівняння з Obs * R-squared:


В 

Назад | сторінка 6 з 10 | Наступна сторінка





Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Побудова економетричної моделі та дослідження проблеми автокореляції за доп ...
  • Реферат на тему: Побудова багатофакторної моделі. Прогнозування за однофакторний моделі
  • Реферат на тему: Рівняння регресії. Коефіцієнт еластичності, кореляції, детермінації і F-кр ...
  • Реферат на тему: Побудова трендової функції ряду. Оцінка якості економетричної моделі
  • Реферат на тему: Побудова імітаційної моделі за допомогою пакету Simulink