Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые обзорные » Побудова економетричної моделі та дослідження проблеми автокореляції за допомогою тестів Бреуша-Годфрі і Q-статистики

Реферат Побудова економетричної моделі та дослідження проблеми автокореляції за допомогою тестів Бреуша-Годфрі і Q-статистики





МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ РЕСПУБЛІКИ БІЛОРУСЬ

Білоруський державний УНІВЕРСИТЕТ

Економічний факультет

Кафедра економічної інформатики та математичної економіки







Курсова робота

Побудова економетричної моделі та дослідження проблеми автокореляції за допомогою тестів Бреуша-Годфрі і Q-статистики



Студентки 3курса

Відділення економічної теорії

Мурджікнелі Євгенії Михайлівни

В 

Науковий керівник

Васенкова Олена Ігорівна






Мінськ, 2008

Зміст

В 

Введення

Глава 1. Теоретичне обгрунтування моделі та її аналізу

1.1 Економічне обгрунтування моделі

1.2 Проблема автокореляції: теорія

Глава 2. Побудова регресійної моделі та її аналіз на проблему автокореляції

Глава 3. Усунення автокореляції

Висновок

Список використаних джерел

Додаток 1

Додаток 2

Додаток 3

Введення


У даній роботі буде побудована регресійна модель, яка заснована на реальних статистичних даних. Серед основних завдань виділяються:

- побудова якісної моделі лінійної регресії і доказ справедливості відповідного їй теоретичного рівняння економічної теорії;

- демонстрація роботи тестів Бреуша-Годфрі і Q-тесту, що дозволяють визначити наявність автокореляції в моделі;

- при виявленні останньої розгляд варіанти коригування моделі, для того, щоб виконувалися всі передумови МНК.

Статистичні дані використаних у роботі показників були взяті з Системи Національних Рахунків Російської Федерації. Це поквартальні дані з першого кварталу 1999 року по 2-ий квартал 2008 року включно.

Метою даної роботи є доказ існування певної залежності між економічними показниками, а також більш глибоке вивчення проблеми автокореляції у регресійній моделі.

Глава 1. Теоретичне обгрунтування моделі та її аналізу В  1.1 Економічне обгрунтування моделі

Для побудови регресійної моделі було обрано такі економічні показники:

- ВВП (GDP) - показник, що вимірює вартість кінцевої продукції, виробленої резидентами даної країни за певний період часу;

- споживчі витрати (Cons, споживання), які включають в себе витрати домашніх господарств на товари як тривалого, так і поточного користування (крім витрат на купівлю житла), а також на послуги;

- інвестиції + державні витрати (IG), які включають виробничі капіталовкладення і витрати держави, наприклад, такі як будівництво шкіл, доріг або утримання армії;

Ці показники об'єднані в рівнянні, яке отримало назву основного макроекономічного тотожності для закритої економіки:


(1)


У даній роботі залежність (1) буде доводитися на справедливість на основі статистичних даних, а також буде використовуватися в даній роботі...


сторінка 1 з 25 | Наступна сторінка





Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Побудова економетричної моделі та дослідження проблеми гетероскедастичності ...
  • Реферат на тему: Дослідження проблеми автокореляції (першого порядку) випадкових відхилень з ...
  • Реферат на тему: Побудова регресійної моделі економічної діяльності компаній нафтогазової га ...
  • Реферат на тему: Побудова багатофакторної моделі. Прогнозування за однофакторний моделі
  • Реферат на тему: Побудова та аналіз однофакторной економетричної моделі