обудови цієї кривої зробимо линеаризацию змінних при логарифмування обох частин рівняння: lg у = lg а + х * lg b
Позначимо Y = lg у, В = lg b, A = lg a.
Результати аналізу
Регресійна статистика Множинний R0, 9176R-квадрат0, 8420Нормірованний R-квадрат0, 8222Стандартная ошібка0, 0488Наблюденія10
Дисперсійний аналіз dfSSMSFЗначімость FРегрессія10, 1010,10142,6260,000 Остаток80, 0190,002 Ітого90, 120
КоеффіціентиСтандартная ошібкаt-статістікаP-ЗначеніеНіжніе 95% Верхні
Лінійна функція має вигляд
у = 1,1135 + 0,0161 х
Переходимо до вихідних змінним
Y = 10 1,1135 (10 0, 0161 ) х
у = 12,9871,038 х
НаблюденіеПредсказанное
Коефіцієнт детермінації R 2 = 0,8294
Коефіцієнт еластичності Е = х ср * ln (b) = 13,3 * ln (1,038) = 0,469
Середня відносна помилка Еотн = 67,83%
Графік фактичних даних і розрахункових по показовою моделі
В
Рис.5
Для порівняння моделей побудуємо таблицю
Найбільші коефіцієнти детермінації у лінійної, степеневої та показникової функцій. Максимальний - у статечної. Проте у даної моделі максимальне значення середньої відносної помилки. Можна зробити висновок, що найкращим чином залежність між величиною випуску і величиною капіталовкладень описує лінійна функція. br/>
Список літератури
Економетрика: Підручник/І. І. Єлісєєва, С.В. Куришева, Т.В.Костеева та ін; Під ред.І.І.Елісеевой. - 2-к вид., Перераб. і доп .. - М.: Фінанси і статистика, 2005. - 576 с.: Іл.
Єлісєєва І.І. ПРАКТИКУМ з економетрики м. Москва "Фінанси і статистика" 2003.-192 с.;
Економетрика: Підручник/За ред. І. І. Єлисєєвій. - М.: Фінанси і статистика, 2001. - 344 с.
Доугерті, К. Введення в економетрику/К.Доугерті - М.: ИНФРА-М, 1997 р.
