ті резервів по депозитах до запитання, як обов'язкові, так і витікаючі з швидкості обороту коштів, очевидно, будуть значно вище, ніж до наявності резервів по капіталу. Основний капітал, що не вимагає покриття резервами, може бути використаний на вкладення в основні засоби та довгострокові інвестиції. Метод розподілу активів представлений на рис. 2. p> Переваги цього методу полягають в тому, що розрахунок розподілу категорій ресурсів за категоріями активів дозволяє зменшити частку ліквідних активів, насамперед у формі готівкових коштів, і, відповідно, збільшити норму прибутку.
До недоліків слід віднести відсутність тісної та прямого зв'язку між швидкістю обігу коштів і незнижуваного залишку коштів за даною категорії ресурсів. Метод цього не враховує. br/>В
Рис. 2. Метод розподілу активів
Крім того, на практиці не буває передбачуваної незалежності джерел ресурсів від їх розподілу. Залучення великого клієнта, який має депозити до запитання, чекові рахунки, як правило, має на увазі і видачу цьому клієнтові кредитів, причому не тільки короткострокових.
Недоліком двох зазначених методів є і відсутність належного уваги задоволенню потреби клієнтів у кредитах. Не враховуються сезонні коливання потреби в позиках, кон'юнктурні коливання попиту на кредити.
Обидва методи спираються на середній рівень ліквідності, а не на граничний для кожного окремого банку. Тільки аналіз руху коштів по рахунках клієнтів, знання особливостей місцевої кон'юнктури дозволять банку визначити потребу в ліквідних коштах на кожен окремий період часу.
3) Метод лінійного програмування
Метод заснований на вирішенні лінійних рівнянь. Необхідно сформулювати в явному вигляді мета, яка повинна бути оптимізована. Наприклад, як розподілити ресурси для отримання максимального прибутку за даних умов або мінімізувати витрати за даних умов.
Приклад. Є варіанти розміщення ресурсів за напрямами з урахуванням заданої прибутковості А1 - держпапери за ставкою 6% річних, А2 - першокласні комерційні кредити за ставкою 8% річних, A3 - споживчі кредити за ставкою 10% річних, А4 - інші комерційні позики за ставкою 9% річних, Р - прибуток.
Отримання прибутку від вкладень в ці активи можна описати формулою
Р = 0,06 А1 + 0,08 А2 + 0,10 АЗ + 0,09 А4
Мета рішення задачі - максимізація прибутку, т.е правильно визначити, куди вкласти кошти для отримання максимального доходу. Якщо при вирішенні завдання не закладені певні обмеження, то відповідь буде проста: вкласти всі кошти в А3.
Оскільки всі кошти вкласти в А3 на практиці неможливо в силу місткості ринку, конкуренції, при вирішенні завдання закладаються різні обмеження. Ці обмеження встановлюють виходячи з вимозі федерального і штатного законодавства, інструкцій ФРС, ФКСД і Контролера грошового звернення-обмеження, які виходять зі ступеня насичення ринку даним видом банківського продукту, обмеження в розмірах ...
