Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Новые рефераты » Експериментальні дослідження економічної поведінки Д. Каннемана і В. Сміта

Реферат Експериментальні дослідження економічної поведінки Д. Каннемана і В. Сміта





аних в кожній з двох пар лотерей, описаних у таблиці 1:


Таблиця 1. Запропоновані респондентам пари лотерей

А: [240, 1; 0,0] В: [250, 0,8:0,0,2] С: [240, 0,25:0,0,75] D : [250,0,2; 0,0,8]

Неважко помітити, що лотереї у другій парі (С і D) є лінійна комбінація лотерей з першої пари (А і В) з вагою a = 0,25 і (виродженої) лотереї [О, 1] . Значить, відповідно до аксіомою незалежності індивід, який вибрав лотерею Л (відповідно В) з першої пари, повинен вибрати лотерею С (відповідно D) з другої. Експеримент Канемана і Тверскі показав, що 88% респондентів вибирають А у першій парі і 83% - D у другій, порушуючи таким чином аксіому незалежності і роблячи неможливим універсальне представлення корисності у формі фон Неймана-Моргенштерна. p align="justify"> Канеман і Тверські запропонували і одне з перших пояснень парадоксу Алле та інших емпірично задокументованих феноменів. На відміну від низки інших узагальнень теорії очікуваної корисності (яких в наші дні вже існує не один десяток) вони напряму виводили свою теорію перспектив з емпірично виявлених і задокументованих особливостей поведінки реальних респондентів в умовах ризику. Замість лінійного за ймовірностями р функціоналу фон Неймана-Моргенштерна вони запропонували використовувати нелінійну функцію імовірнісних ваг, представивши корисності лотерей у вигляді і змінивши разом з тим інтерпретацію корисності фіналів, представлену функцією цінності v (x i ). Остання визначалася не в термінах абсолютних грошових величин, а в термінах відхилень від точки початкового багатства індивіда. Крім того, вона покладалася увігнутою (випуклою вверх) для виграшів і випуклою (випуклою вниз) для втрат, що означає несхильність до ризику при виграші та схильність до ризику при програші. Читач може узгодити ці факти з власною інтуїцією: якщо лотерея [10, 0,5; 0, 0,5] виглядає менш привабливою, ніж вироджена лотерея [5, 1], що означає достовірний виграш величини, рівної її математичному очікуванню, то індивід не схильний до ризику при виграші. Проте, зіткнувшись з дзеркальним прикладом для програшів [-10, 0,5; 0, 0,5], індивіди, як правило, воліють зіграти в лотерею, ніж напевно розлучитися з сумою, рівної 5, тобто проявляють схильність до ризику. Крім того, з досліджень Канемана і Тверскі випливає, що функція цінності має крутіший нахил при програші, ніж за умови виграшів. Типова функція цінності, що задовольняє цим умовам, наведена на рис. 1.


В 

Рис. 1

Істинно новаторська роль Канемана і Тверскі полягала в іншому, незвичному для економістів способі конструювання теорії: чи не від зручної формальної конструкції - до аксіом раціональності, а від спостережуваних особливостей поведінки - до його формального опису і потім - до аксіом . Мабуть, з цієї причини праці 1979 р. стала не тільк...


Назад | сторінка 6 з 18 | Наступна сторінка





Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Теорія корисності та прийняття рішень в умовах ризику
  • Реферат на тему: Основні особливості самострахування як методу управління ризиком. Оцінка р ...
  • Реферат на тему: Вплив рівня тривожності на схильність керівника до ризику
  • Реферат на тему: Схильність до ризику і стресостійкість як фактори успішного виконання бойов ...
  • Реферат на тему: Неокласична версія теорії граничної корисності