в оцінки, адміністрування, спостереження, контролю, повернення кредитів, авансів, гарантій та інших інструментів.
Тому основне зміст процесу управління сукупними кредитними ризиками включає в себе оцінку та аналіз політики і практики роботи кредитної організації та прийняття нею необхідних заходів за такими напрямами:
- управління сукупним ризиком кредитного портфеля;
- управління організацією кредитного процесу та операціями;
- управління проблемним кредитним портфелем;
- оцінка політики управління кредитними ризиками;
- оцінка політики з обмеження кредитних ризиків і лімітами;
- оцінка класифікації активів;
- оцінка політики з резервуванню можливих втрат за кредитними ризиками.
На сучасному етапі в країні поліпшуються умови кредитування завдяки вдосконаленню національного законодавства у сфері кредитних ризиків і застави. Вельми значущим чинником підвищення рівня управління кредитним ризиком є доступність кредитної інформації Для цього в Білорусі створено і вже працює Бюро кредитних історій. Функціонування даного інституту спрямоване на зниження кредитних ризиків, зміцнення платіжної дисципліни фізичних та юридичних осіб шляхом підвищення їх зацікавленості в належному виконанні зобов'язань перед банками. Наявність об'єктивної інформації про кредитоотримувача дозволяє більш чітко ідентифікувати ризики кредитування, що підвищує стійкість кредиторів.
При екстенсивної кредитній політиці та орієнтації на беззаставні види кредитування для банків особливо актуальною стає проблема управління високим рівнем кредитних ризиків. Банки починають активно впроваджувати нові системи ризик-менеджменту, вишукувати джерела фінансування під їх формування на тлі загального прагнення до диверсифікації та підвищення якості кредитних портфелів.
Розробка ефективної системи ризик-менеджменту дозволяє банку вплинути на рівень кредитних ризиків у довгостроковій перспективі. У короткому періоді впровадження нових інструментів управління ризиками пов'язано з досить великими витратами, через що не всі учасники ринку поспішають зайнятися створенням такого механізму і воліють впроваджувати лише ті елементи, наявність яких вимагає законодавство.
Найбільш популярним інструментом моніторингу кредитоспроможності кредитоотримувачів і зниження кредитних ризиків стало впровадження скорингових програм. Їх використання продиктовано масштабом і динамікою розвитку певних сегментів кредитування, зокрема, кредитування фізичних осіб. Вони дозволяють домогтися мінімізації витрат за рахунок скорочення витрат на експертів, що виконують аналогічну роботу, плюс нівелювати деяку ступінь суб'єктивності, притаманну експертним оцінками.
При розробці скорингової моделі банк опиняється перед вибором: купувати готові системи оцінки, засновані на західних моделях, або використовувати власні статистичні дані. Другий шлях, природно, надійніше, але слабкий часовий пері...
