евизначеності, завчасного зменшення збитку. Заходи, в'язані з дією ризику, навпаки, націлені на зменшення можливих втрат, пом'якшення негативного впливу виниклого збитку на роботу банку. Даний збиток повинен бути настільки мінімізований, щоб по можливості без зриву забезпечити подальше існування кредитної організації. [4, 357]
Система управління кредитним ризиком у комерційному банку складається з двох субсистем: керованої, або об'єкта управління, і керуючої, або суб'єкта управління. Основний об'єкт управління в ризиковому кредитному менеджменті - це грошові кошти, що знаходяться в діловому обороті комерційного банку, і пов'язаний з ними кредитний ризик. Суб'єкт управління - це структурні підрозділи або організаційні одиниці банку, які на основі використання специфічних трудових, інформаційних, матеріальних і фінансових ресурсів здійснюють процес управління кредитним ризиком. В якості суб'єкта управління виступають вище керівництво, апарат управління, персонал банку, представлені у вигляді Ради банку, правління кредитного комітету, кредитних відділів і служб, менеджерів по кредитах. p align="justify"> Система управління банківським кредитним ризиком включає в себе такі підсистеми: інформаційну управлінську; організації кредитної діяльності; встановлення лімітів кредитування; визначення ціни кредитів; аналізу та оцінки індивідуальних кредитних ризиків; аналізу та оцінки сукупного кредитного ризику; санкціонування кредитів та управлінського контролю; управління проблемними кредитами. (Рис?) p align="justify"> Аналіз та оцінка індивідуальних кредитних ризиків, на думку Кабушкін С.М. [1, 87], є одним з основних елементів системи управління. У процесі визначення ризику, пов'язаного з конкретним позичальником, банк здійснює відбір кредитних заявок, збирає дані для аналізу ризиків, проводить аналіз кредитоспроможності клієнта і готує пакет документів для укладання кредитного договору. p align="justify"> Аналіз індивідуального кредитного ризику повинен бути зосереджений на таких аспектах: ділова репутація; положення в галузі; якість менеджменту на підприємстві; якість забезпечення кредиту; фінансовий стан позичальника.
На підставі висновків по перерахованих аспектів позичальникові присвоюється певна категорія. Вона виконує функцію порівняльного показника, використовуваного в якості основи при визначенні ступеня ризику. p align="justify"> Кожна індивідуальна позика є частиною єдиного цілого - кредитного портфеля банку, від якості управління яким залежить величина сукупного кредитного ризику.
Аналіз та оцінка сукупного кредитного ризику проводяться на підставі даних про кредитному портфелі, показниками якого вважають його диверсифікованість, якість і прибутковість. Диверсифікованість кредитного портфеля зазвичай визначається за галузевою та географічною ознаками, а також за розмірами кредитів. Диверсифікація кредитного портфеля є одни...
