tify">) ще один істотний фактор підвищеного ризику кредитних портфелів російських банків - висока коррелированность позик, у тому числі роздрібних і корпоративних. Кредитувати прагнули В«своїхВ», лише формально незв'язаних позичальників, а з фізичних осіб перевага віддавалася позичальникам, які працюють на кредитуються підприємствах. Очевидно, що кредитні ризики роздрібних позичальників - фізичних осіб через невеликі обсяги кредитування навряд чи поки що здатні самі по собі спровокувати системну кризу, однак разом з дефолтами корпоративних позичальників середнього розміру можуть викликати серйозні проблеми в банківському секторі. p align="justify"> Наслідки кризи для кредитних портфелів російських банків важкопрогнозований. Банківська криза характеризується різким збільшенням частки сумнівної та безнадійної заборгованості в кредитних портфелях банків, зростанням їх збитків і зменшенням реальної вартості банківських активів. p align="justify"> Якщо в 1998 році в Росії в умовах значної відособленості банківського сектора від виробництва фактор В«поганихВ» боргів підприємств не був вирішальним, то під час нинішньої кризи ситуація інша. До того ж під час кризи, коли банки знижують кредитну активність, великому ризику схильні не тільки позичальники, кредитоспроможність яких була середньою або низькою при видачі їм кредиту, але і компанії з високими темпами зростання, які працюють з великою кредитним плечем, розраховуючи на високі прибутки . Рівень "поганих" боргів може зрости багаторазово. У країнах, де роль банків у фінансуванні виробництва висока, частка прострочених кредитів економіці під час криз досягала 30 і більше відсотків [23]. p align="justify"> З урахуванням усього вищесказаного оцінити, яка частина вже виданих російськими банками кредитів знаходиться в зоні ризику, не можуть ні самі банки, ні російський регулятор [8].
Розгляд кредитного ризику банку як системи, що включає ризик конкретного позичальника і ризик портфеля кредитних вкладень, передбачає врахування особливостей кожного виду ризику в процесі управління.
.2 Індивідуальний і портфельний кредитні ризики в системі управління банківським кредитним ризиком
Управління ризиком - це цілеспрямована, планомірна діяльність кредитної організації по відношенню до можливості виникнення такого. Управління ризиком завжди характеризує якість менеджменту, розуміння і вміння банку протистояти неефективного функціонування кредиту. p align="justify"> Управління кредитним ризиком являє собою не розрізнений набір окремих заходів, а певну систему. Заходи з управління кредитними ризиками слід диференціювати. У цьому зв'язку, з одного боку, виділяється політика управління ризиком, пов'язана з його причиною, з іншого - політика управління ризиком, пов'язана з його дією. Перша група заходів, пов'язана з наявністю факторів ризику, спрямована на зменшення ймовірності ризику, зниження ступеня н...
