л 2. Ідентифікація та структурування ризиків у діяльності організації
Ідентифікація та класифікація ризиків залежно від профілю діяльності обраної публічної компанії.
Оскільки розглянута компанія є компанією реального сектора економіки (промислову, сільськогосподарську, будівельну, торговельну, сфери послуг і т.д.), слід обмежитися наступним набором типових ризиків:
1. Виробничий ризик;
2. Екологічний ризик,
. Організаційний ризик;
. Майновий ризик;
. Логістичний ризик;
. Інформаційний ризик;
. Кредитний ризик;
. Валютний ризик;
. Процентний ризик;
10. Ціновий ризик;
11. Правовий ризик;
. Ризик ліквідності;
. Ризик втрати репутації;
. Політичний ризик;
. Ризик надзвичайної ситуації.
.1 Структурування розглянутого набору ризиків у діяльності компанії ВАТ «Газпром»
Ранжування типових ризиків за рівнем значущості для ВАТ «Газпром» на 2013р.:
1. Ціновий ризик;
2. Виробничий ризик;
. Екологічний ризик,
. Майновий ризик;
. Логістичний ризик;
. Інформаційний ризик;
. Кредитний ризик;
. Валютний ризик;
. Процентний ризик;
10. Організаційний ризик;
11. Правовий ризик;
. Ризик ліквідності;
. Ризик втрати репутації;
. Політичний ризик;
. Ризик надзвичайної ситуації.
В ранжированном ряду найбільш значущим (небезпечним) за наслідками для компанії ВАТ «Газпром» є ризик перестраховий захисту, а менш значущим (небезпечним) - валютний ризик.
На основі правила Фішберна можна визначити питому вагу кожного виду ризику (W i) у загальній сукупності типових ризиків для ВАТ «Газпром», і має вигляд:
W i=2 (N - I + 1) / (N + 1) N;
де, N - кількість видів ризиків у розглянутій сукупності;
i - порядковий номер конкретного виду ризику в ранжированном ряду ризиків.
при цьому? W i=1.
Так, W 1=2? (15 - 1 +1) / (15 +1)? 15=30/240=0,125
W 2=2? (15 - 2 +1) / (15 +1)? 15=28/240=0,117 3=2? (15 - 3 +1) / (15 +1 )? 15=26/240=0,108 4=2? (15 - 4 +1) / (15 +1)? 15=24/240=0,1 5=2? (15 - 5 +1) / (15 +1)? 15=22/240=0,092 6=2? (15 - 6 +1) / (15 +1)? 15=20/240=0,084 7=2? (15 - 7 +1) / (15 +1)? 15=18/240=0,075 8=2? (15 - 8 +1) / (15 +1)? 15=16/240=0,067 9=2? (15 - 9 +1) / (15 +1)? 15=14/240=0,058 10=2? (15 - 10 +1) / (15 +1)? 15=12/240=0,5 11=2? (15 - 11 +1) / (15 +1)? 15=10/240=0,042 12=2? (15 - 12 +1) / (15 +1)? 15=8/240=0,033
W 13=2? (15 - 13 +1) / (15 +1)? 15=6/240=0,025
