нт часу. Тоді банку необхідно мати деякий запас ліквідності при разі несподіваних змін в балансі.
Страновой ризик - це ризик, пов'язаний з політичними, соціальними та економічними умовами країни позичальника. Одним зі складових цього виду ризику є «ризик не переказу коштів», тобто, коли зобов'язання позичальника не виражені в його національній валюті. Валюта зобов'язання може бути недоступна позичальникові при незалежності його фінансового стану. Прикладом країнового ризику є інфляційний ризик [16, с. 53].
Наступною сходинкою в класифікації банківських ризиків є правовий ризик. Він виникає у банківської організації при недотриманні вимог правових нормативних актів та укладених договорів; якщо допускаються правові помилки при здійсненні діяльності, а також при недосконалості правової системи.
Стратегічний ризик пов'язаний з помилками, які допущені при прийнятті рішень. Вони визначають стратегію діяльності та розвитку банківської організації і виражаються в недостатньому обліку можливих небезпек, що загрожують діяльності банківської організації. Стратегічний ризик виникає при неправильному або недостатньому обгрунтованому визначенні перспективних напрямків діяльності; відсутності або забезпеченні в неповному обсязі необхідних ресурсів і організаційних заходів, які забезпечують досягнення стратегічних цілей діяльності банківських організацій.
Сучасне формування банківської системи Росії супроводжується високим зростанням кількості злочинів і підвищеним ступенем кримінального ризику працівників банків.
В даний час можна виділити наступні основні методи з регулювання банківських ризиків:
уникнути ризику, тобто просте ухилення від управлінського рішення, яке неодмінно пов'язано з ризиком;
утримання ризику, т. е. залишення ризику на відповідальності інвестора;
передача ризику. Вона має на увазі передачу відповідальності інвестором якомусь особі. Наприклад, страховому товариству;
самострахування - створення резервів, які компенсують наслідки ситуацій, пов'язаних з ризиком. Вони дозволяють банкам згладити результати, отримані при невдалій кредитній політиці, не надаючи великого впливу на стабільність банку.
Диверсифікацію слід розуміти, як зниження ризиків за рахунок можливості компенсацій збитків в одній зі сфер діяльності підприємства і прибутку в іншій. Вона активно використовується на фінансових ринках. Цей метод є основою для управління портфельними інвестиціями. Портфелі, які складаються з ризикових фінансових активів, можуть бути сформовані так, що сукупний рівень ризику цього портфеля виявиться менше ризику кожного окремого фінансового активу, який входить до нього.
Метод лімітування являє собою встановлення граничних сум продажу, витрат, кредиту і т. д. Його застосовують при ефект?? ном контролі рівня збитків.
Хеджування припускає страхування цінових втрат на фізичному ринку по відношенню до опціонної або ф'ючерсного ринку. Даний метод полягає в тому, що в кожен момент часу співучасник ринку займає кардинально протилежні позиції на фізичному і ф'ючерсному ринку, на опційному і реальному ринку, на ф'ючерсному і опціон ринку. Ціни, спрямовані на один і той же актив на цих парах ринків збігаються. Хеджери допомагають знизити несприятливий вплив рівня процентних ставок або валютних курсів при відкритті позицій у бік, протилежний наявних позицій на ринку операцій з негайною поставкою. Спекулянти забезпечують ліквідність ринку, тим самим дозволяючи хеджерам здійснювати страхування своїх операцій без будь-яких складнощів. Хеджування - найбільш ефективний метод регулювання і зниження банківських ризиків, що діє в сучасному світі при розвитку ринкових відносин [32, с. 13].
Також існує п'ять основних методів зниження кредитного ризику:
оцінка кредитоспроможності;
страхування кредитів;
зменшення розмірів кредитів, які видаються одному позичальнику;
залучення достатнього забезпечення;
видача дисконтних позичок.
До методів зниження процентного ризику відносяться страхування процентного ризику, тобто повна передача ризику страхової організації; видача кредитів із плаваючою процентною ставкою, яка дозволяє банку відповідно змінювати розмір процентної ставки за виданим кредитом для зниження інфляційного ризику і коливань ринкової процентної ставки; термінові угоди; процентні ф'ючерсні контракти; процентні опціони.
Існують три найбільш поширених методу зниження ринкового ризику в банківській системі. До них відносяться: фондові опціони, диверсифікація інвестиційного портфеля банку, ...
