фінансових ринках разом із зміцненням реального курсу рубля забезпечили сталий розвиток банківської системи.
Проте в результаті торішньої фінансової кризи банківська система зазнала значних втрат. Так, за активної частини втрати внаслідок рішень уряду від 17 серпня склали:
- 120 млрд. руб. вкладень в ГКО/ОФЗ, які виявилися замороженими на невизначений термін, тобто фактично 17% чистих активів банків з ліквідних миттєво перетворилися на прострочену заборгованість. (Сбербанк на 17 серпня мав пакет рублевих держоблігацій в обсязі 78-85 млрд. Руб., Решта комерційні банки - - 33-34,5 млрд. Руб.);
, 2-6,3 млрд. руб. вкладень в муніципальні папери, які також можна кваліфікувати як неліквідні активи, оскільки після 17 серпня зобов'язання за своїми облігаціями змогли виконувати деякі місцеві органи влади;
2 млрд. руб.- Приріст простроченої заборгованості за серпень-вересень 1998 р наданими кредитами (підприємствам, банкам і місцевим органам влади).
Крім того, рівень достатності капіталу (розраховується як відношення капіталу до чистих активів) банківської системи скоротився з майже 20% (на 1 серпня 1998 г.) до 10% (на 1 листопада 1998 г.).
Вилучення коштів з банківської системи (або зменшення пасивної частини банківських балансів) у кризовий період склало:
· 5 млрд. руб.- Зменшення (за серпень) рублевих коштів юридичних осіб;
· 7800000000. руб. (1,3 млрд. Дол.) - Зменшення (за серпень) валютних коштів юридичних осіб;
· 17500000000. руб.- Скорочення за період кризи (з червня по грудень) рублевих депозитів фізичних осіб (у тому числі в Ощадбанку - - 1100000000. Руб., В решті комерційних банках - - 16,4 млрд. Руб.);
· 23400000000. руб. (3 млрд. Дол.) - Скорочення з червня по грудень валютних депозитів фізичних осіб (у тому числі в Ощадбанку - - 1 млрд. Дол., В решті комерційних банках - - 2 млрд. Дол.).
Таким чином, сумарні активи банків, що оцінювалися ще на початок серпня в 1,1 трлн. руб., за один день, 17 серпня, фактично скоротилися на 140-150 млрд. руб. (або на 12,5-13,5%); чисті активи, що оцінювалися на 1 серпня приблизно в 700 млрд. руб., скоротилися на 20-21,5% (тобто до 560-550 млрд. руб.).
Оцінка коштів, необхідних для відновлення російської банківської системи (прирівнюється до понесених втрат) станом на 1 січня 1999 р може бути різна в залежності від поставлених цілей:
· 70 млрд. дол. (1450000000000. руб. - за курсом 20,65 руб./дол.) - відновлення (у доларовому обчисленні) чистих активів російської банківської системи;
· 15 млрд. дол. (310 млрд. руб. - за курсом 20,65 руб./дол.) - відновлення (у доларовому обчисленні) власних коштів російських банків;
· 76600000000. руб.- Ліквідація втрат, понесених в результаті заморожування держ. облігацій
· 135 млрд. руб.- Ліквідація обсягу неліквідних активів (про?? Роченом заборгованість, ГКО/ОФЗ і муніципальні облігації);
· 40 млрд. руб.- Ліквідація непокритого активами (виключаючи неліквідні активи) обсягу залучених коштів банківських клієнтів;
· 33300000000. руб.- Ліквідація збитків російських комерційних банків (виключаючи Сбєрбанк) або 18500000000. Руб.- Збитки банків з урахуванням показників Ощадбанку.
Реформа національної банківської системи може ґрунтуватися на трьох принципових підходах (сценаріях), хоча й очевидно, що подальший її розвиток буде поєднувати в собі всі напрямки, що лежать в основі цих підходів. Але в кожному разі обриси майбутньої банківської системи багато в чому залежатимуть від обраних грошовою владою співвідношень між даними підходами, характеризуються нижче.
Перший - самостійний вихід банків з кризи. Очевидно, що на відновлення російської банківської системи знадобиться значний час. Ряд комерційних банків, незважаючи на наявні збитки, реалізують агресивну стратегію, спрямовану на залучення нових клієнтів, і за рахунок їх коштів вирішують проблеми з ліквідністю. Інші, головним чином великі кредитні установи, відкривають нові банки. При цьому в старому банку залишаються всі" погані" активи і пасиви, а великі корпоративні клієнти переводяться на розрахунково-касове обслуговування в новий банк. Непрацюючі активи (державні та муніципальні цінні папери, що підлягають реструктуризації) і заморожені пасиви (кошти фізичних та юридичних осіб) залишаються в старому банку до завершення реструктуризації державних облігацій, частина депозитів фізичних осіб переводиться в Ощадбанк РФ.
Перераховані стратегії можуть в тій чи іншій мірі успішно реалізовуватися у випадку, якщо банк мав нульову (або незн...
