а або групу пов'язаних позичальників і ніяк не регулюють обсяг прийнятих банками ризиків секторної концентрації, хоча й визнають їх виняткову важливість як для стійкості окремих банків, так і для стабільності всієї банківської системи.
Методологія стрес-тестування відіграє важливу роль в оцінці ризиків, дозволяючи оцінити вартість кредитного портфеля в умовах рецесії або кризи. Вона повинна дозволяти оцінювати вплив як окремих негативних факторів, так і сукупності факторів - історичних та гіпотетичних сценаріїв - на очікувані втрати, що покриваються резервами, і неочікувані втрати по кредитному портфелю (субпортфелям).
Результати моделювання кредитного ризику портфеля повинні дозволити провести оптимізацію кредитного портфеля банку. Оптимізація відповідає на такі важливі в умовах кризи питання, як: в яких регіонах в умовах кризи слід припинити кредитування; які галузі виводити з портфеля (за регіонами).
Оптимальні співвідношення забезпечують банк системою лімітів, якою він керується при прийнятті рішення про кредитування, поряд із системою скорингової (рейтингової) оцінки.
Таким чином, довгострокове кредитування - це кредити, які надає банк, терміном вище трьох років. Воно стимулює розвиток продуктивних сил, прискорює формування джерел капіталу для розширення відтворювання на основі досягнень науково-технічного прогресу. Довгостроковий кредит здатний надавати активний вплив на обсяг і структуру грошової маси, платіжного обороту, швидкість обігу грошей.
2. Аналіз кредитного портфеля ВАТ Ощадбанк Росії
2.1 Загальна характеристика кредитної організації
ОАО Сбербанк був заснований в 1841 році і протягом довгого часу залишався і залишається головним банком в Росії. Будь то Російська Імперія, Радянський Союз чи Російська Федерація. Ощадбанк є одним з найважливіших системоутворюючих інститутів російської економіки.
Повне найменування Ощадбанку: Акціонерний комерційний Ощадний банк Російської Федерації (відкрите акціонерне товариство).
ОАО Сбербанк найбільший банк Росії і країн СНД. На сьогоднішній день займає 3 місце в рейтингу найбільших банків світу за розміром основного капіталу. За останніми оцінками, 25% банківського ринку Росії належить Ощадбанку. Половина банківських вкладів населення і третину кредитів належить Ощадбанку.
Філіальна мережа Ощадбанку це унікальна система, обплутує всю країну від великих міст до невеликих населених пунктів. У філіальну мережу Ощадбанку входить 17 територіальних банків. Кожен територіальний банк володіє своїми особливостями. У сукупності, в філіальну мережу в Росії входить більше 20000 підрозділів. Крім Росії Сбербанк має філіальну мережу в Казахстані та Україні.
Цінні папери Ощадбанку котируються на Російських біржах ММВБ і РТС. Ощадбанк Росії є акціонерним товариством. Головним власником і Засновником є ??ЦБ Росії, якому належить 60% акцій Ощадбанку. 28% акцій банку належать іноземним інвесторам.
Останнім часом, у зв'язку з приходом Германа Грефа, Сбербанк отримав новий імпульс для свого розвитку, прийняв нову стратегію до 2014 року, яка спрямована на вдосконалення наявних і розвиток нових конкурентних переваг Ощадбанку як основного гравця на російському банківському ринку. Зміни вже помітили клієнти банку, які отримали приємний сервіс, зручну оплату рахунків через електронні термінали, відсутність черг, швидкі грошові перекази, широку мережу банкоматів і багато інших послуг, які надає Сбербанк своїм клієнтам.
Операційні офіси в Казані, Уфі (Республіка Башкортостан), Вятський Полянах (Кіровська область), в Пскові, в Ставрополі, в Тольятті. Відкрито дев`ять операційних кас, чети?? е в Іжевську, дві в Йошкар-Олі, по одній в Кірові, Чебоксарах і Санкт-Петербурзі.
У цій роботі аналіз проводиться на базі Елабужского філії ВАТ Сбербанк raquo ;. Кількість спеціалізованих відділів і груп в основній будівлі філії - 22. Облікова чисельність співробітників станом на 01 січня 2013 року - 459 чоловік.
Внутрішні структурні підрозділи філії:
- додаткові офіси - 14, у тому числі 3 - іногородні,
- операційні каси - 36, у тому числі 1 - у місті Агриз.
Клієнтська база Елабужского філії представлена ??такими найбільшими не лише в республіці, але і в Росії підприємствами, як ВАТ КАМАЗ raquo ;, ВАТ СОЛЛЕРС-Єлабуга raquo ;, підприємствами корпорації розлучитися raquo ;, ВАТ laquo ; мерз raquo ;, ТОВ ??laquo; ДСК raquo ;, ЗАТ Човни-Хліб raquo ;, ВАТ Трест Камдорстрой та іншими. Клієнтами філії є Елабужскій міжрайонний Пош...
