y"> частка прострочених кредитів у портфелі (включаючи неявну і реструктурувати прострочену заборгованість);
частка в кредитному портфелі нових позичальників, у яких відсутня кредитна історія (що сприяє потенційного збільшення ризику неповернення кредиту через можливу несумлінності позичальника);
кредити в нетрадиційні сфери бізнесу (сприяють збільшенню кредитного ризику через відсутність можливості складання прогнозу щодо розвитку бізнесу в майбутньому);
неліквідні і низько-ліквідні активи, які виступають у якості забезпечення (у зв'язку з цим з'являється ризик виникнення труднощів у разі потреби реалізації застави);
організація кредитування у банку як технологічного процесу.
Переважною сферою застосування моніторингу на практиці можна назвати інформаційне обслуговування управління в різних галузях і областях економічної діяльності. Моніторинг необхідно розглядати як досить складне і неоднозначне явище. Він використовується в різноманітних сферах і спектр цілей його застосування досить широкий, проте важливо зазначити, що існують загальні характеристики і властивості, які об'єднують процеси моніторингу, проведеного в різних галузях.
Зупинимося детальніше на деяких критеріях класифікації кредитного моніторингу.
По об'єктах кредитного моніторингу розрізняють:
моніторинг кредитного портфеля банку;
моніторинг конкретного позичальника (позики).
Спираючись на принципи оцінки та аналізу систем управління, представляється можливим виділити два типи моніторингу. Якщо метою здійснення першого типу є реалізація завдань функціонування системи, то другий тип спрямований на вирішення завдань подальшого розвитку. Таким чином, одні системи моніторингу припиняють своє існування відразу після виконання конкретного завдання (наприклад, моніторинг позичальника), а інші системи можуть існувати довго, причому термін цей нічим не обмежений (наприклад, моніторинг кредитного портфеля банку). [7, c. 63]
Залежно від джерел збору та формування даних необхідно виділити кілька різновидів кредитного моніторингу, що представляє собою інформаційну систему. Як вже було зазначено вище, інформаційною базою для кредитного моніторингу в комерційних банках є відомості, що надходять з різних джерел. У зв'язку з цим потрібно розрізняти, наприклад, моніторинг засобів масової інформації; моніторинг поточного законодавства; моніторинг грошових потоків позичальника; моніторинг фінансового стану позичальника; моніторинг забезпечення за позикою; моніторинг виконання зобов'язань кредитного договору; моніторинг ділової репутації позичальника; моніторинг внутрішньої звітності банку.
Керуючись методикою та інструментарієм проведення кредитного моніторингу, можна відзначити декілька його типів. Система моніторингу підприємств включає в себя широкий комплекс заходів методологічного, організаційного та управлінського характеру. Організація моніторингу пов'язана, насамперед, з визначенням і вибором оптимального поєднання його різноманітних типів і форм. При цьому необхідно враховувати особливості ситуації в кожному конкретному випадку.
У зв'язку з вищевикладеним представляється доцільним виділити три основні види моніторингу, описаних нижче.
До першого виду відноситься вимірювання параметрів об'єкта, здійснюване за допомогою технологій наукового дослідження. При цьому використовується система ретельно розроблених критеріїв і показників. Сюди можна віднести аналіз фінансового стану позичальника, а також оцінку його платоспроможності.
Другий вид моніторингу являє собою аналіз, при якому в якості підстави для експертизи служить інформація про динаміку розвитку досліджуваного об'єкта в часі.
До третього виду належить порівняння. У цьому випадку базою для експертизи виступають результати обстеження аналогічного об'єкта кредитного моніторингу. При цьому вивчення декількох об'єктів здійснюється одночасно, за допомогою одного інструментарію.
Серед суттєвих проблем, що перешкоджають ефективному проведенню кредитного моніторингу, необхідно відзначити не завжди достатнє забезпечення високої якості інструментарію, недосконалість процесу розробки оціночних критеріїв та індикаторів, статистичної обробки отриманих результатів та їх адекватної інтерпретації. [12, c. 49]
ВИСНОВОК
кредитоспроможність позика банківський ризик
Для оцінки кредитоспроможності позичальника найбільшого поширення в даний час отримала система скорингу, згідно з якою потенційний позичальник заповнює анкету, вказуючи в ній свій вік, сімейний стан, професію....
