яких юридичних осіб, до регулятивного Капіталу банку.
, де
d - кількість юридичних осіб, в статутні фонди якіх інвестуються кошти банку.
5. Норматив Загальної Відкритої (довга/коротка) Валютної позіції уповноваженого банку (Н 13 )
Візначається щоденно, окремо Щодо кожної іноземної валюти, контроль здійснюється НБУ за формулою середньоарифметичної величина за місяць
діяльність банків на валютних ринках, что Полягає в управлінні активами и пасив в іноземній Валюті, пов'язана з валютними ризико (одним з ЕЛЕМЕНТІВ ринкового ризику), Які вінікають у зв'язку з використаних різніх валют во время проведення Банківських операцій.
Валютного позиція - це співвідношення вимог (балансових и позабалансові) та зобов'язань (Балансова и позабалансові) банку в Кожній іноземній Валюті. При їх рівності позиція вважається закритою, при нерівності - відкрітою. Відкрита позиція є короткою, ЯКЩО ОБСЯГИ зобов'язань за Продану валютами перевіщує ОБСЯГИ вимог, и Довгого, ЯКЩО ОБСЯГИ вимог за куплену валюту перевіщує ОБСЯГИ зобов'язань.
При цьом довга Відкрита валютна позиція при розрахунку зазначається Зі знаком плюс, а коротка Відкрита валютна позиція - Зі знаком мінус.
На розмір Відкритої Валютної позіції уповноваженого банку вплівають:
купівля (продаж) готівкової та безготівкової іноземної валюти;
Поточні и строкові Операції (на умів своп, форвард, опціон та Другие), за Якими вінікають вимоги та зобов'язання в іноземних валютах;
одержании (Сплата) іноземної валюти у вігляді доходів або витрат;
купівля (продаж) основних ЗАСОБІВ и товарно-матеріальних цінностей за іноземну валюту;
надходження коштів в іноземній Валюті до статутного фонду;
погашення банками безнадійної заборгованості в іноземній Валюті;
Другие обмінні Операції з іноземною валюти.
З метою Зменшення валютного ризику в діяльності банків Національний банк установлює норматив ризику Загальної Відкритої (довгої/короткої) Валютної позіції (Н 13 ), у тому чіслі обмежується ризико Загальної довгої Відкритої Валютної позіції банку (Н 13-1 ) i ризико Загальної короткої Відкритої Валютної позіції банку (Н 13-2 ).
Норматив ризику Загальної Відкритої (довгої/короткої) Валютної позіції банку встановлюється для обмеження ризику, пов'язаного з проведенням операцій на валютному прайси, что может прізвесті до значний ВТРАТИ банку.
Норматив ризику Загальної Відкритої (довгої/короткої) Валютної позіції (Н 13 ) візначається як співвідношення Загальної Величини Відкритої Валютної позіції банку за всіма ІНОЗЕМНИМИ валютами у гривневому еквіваленті до регулятивного Капіталу банку:
де
ВВП - загальна величина Відкритої Валютної позіції банку, візначається як сума абсолютних величин (без урахування знака) усіх довга і коротких валютних позіцій у гривневим еквіваленті за всіма ІНОЗЕМНИМИ валютами. За шкірно іноземною Валюту обчісляється підсумок вимог (балансових и позабалансові) i зобов'язань (Балансова и позабалансові) та Розраховується Відкрита валютна позиція банку в гривневому еквіваленті.
В
6. Заходь впліву Национального банку за Порушення Економічних норматівів
У разі Порушення банками Економічних норматівів, Національний банк застосовує Такі заходь впліву адекватно допущеному порушеннях.
1. Письмове ЗАСТЕРЕЖЕННЯ . Если банк порушує норматив міттєвої ліквідності и его Значення перебуває в межах 10-15 відсотків, то Національний банк надсілає Йому письмове ЗАСТЕРЕЖЕННЯ з Вимогами надаті прогнозні розрахунки джерел надходження та Використання коштів на наступні 90 днів та Розробити заходь Підвищення ліквідності (Н 4 ) до нормативного уровня.
2. Розпорядження Щодо зупинення виплати дівідендів чг розподілу Капіталу в будь-якій іншій ФОРМІ. цею Захід впліву НБУ застосовує для банків, Які порушили норматив адекватності основного Капіталу (Н 3 ).
3. Установлення для банку підвіщеніх Економічних норматівів . ! Застосування в частіні Підвищення нормативу адекватності регулятивного Капіталу (Н 2 ) та/або нормативу адекватності основного Капіталу (Н 3 ), а такоже норматівів кредитного та валютного ризику для банків что здійснюють Операції з високим рівнем ризику.
4. Підвищення резервів на покриття можливіть збитків за кредитами та іншімі активами . У разі Здійснення банком окрем операцій з підвіщенім рівнем ризику, что могут загрожуваті інтересам кредіторів и вкладніків, Національний банк может Видати Розпорядження банку Щодо Підвищення резервів на покриття можливости збитків за кредитами та іншімі активами, Яку Полягає в установленні підвіщеного розміру відрахувань до резервів (коефіцієнта Резервування) под ці Активні Операції.
5...
