кових ситуацій, що приносять збитки, прогнозується рівень майбутніх втрат. Центральної завданням даної стадії є кількісний вимір ризику. p align="justify"> При кількісній оцінці ризику необхідно розрізняти розміри реальної вартості, що піддається ризику і розміри очікуваних прибутку і збитку. Якщо розмір такої реальної вартості відомий в момент прийняття рішення, то розмір очікуваного прибутку або можливих втрат може бути визначений тільки з відомою ступенем вірогідності. Чим більше досконалими є застосовувані методи дослідження ризику, тим більшою мірою може бути зменшений фактор невизначеності. p align="justify"> Визначення найкращої (оптимальної) стратегії поведінки банку на ринку, що забезпечує максимальне зростання прибутку за рахунок правильного вибору з усіх потенційно можливих угод їх окремого найкращого безлічі (за показниками прибутковості і надійності) безпосередньо пов'язане з проблемою правильної оцінки ризику .
Вимірювання ризику, як правило, здійснюється за двома основними напрямками. По-перше, визначають імовірнісний розподіл величини причинної події, або, щонайменше, деякі кількісні показники цього розподілу (математичне сподівання, довірчий інтервал і т.п.). По-друге, виявляють залежність величини негативної події від величини причинної події. Показниками такої залежності є коефіцієнти еластичності, детермінації, кореляції і т.п. Показники першого напряму називаються імовірнісними, другого - масштабними. Два напрямки доповнюють один одного, і на їх основі можливе отримувати комплексні оцінки ризику, до яких, наприклад, відноситься популярна останнім часом оцінка VaR (Value-at-Risk). p align="justify"> При визначенні частоти виникнення втрат слід знайти її значення як можна в більшій кількості точок (при різних рівнях втрат). Зазвичай зробити це виявляється досить складно. У цих умовах необхідно постаратися визначити значення аналізованого показника хоча б у межах:
розміру розрахункового прибутку (А);
розміру розрахункової виручки (Б);
розміру власних коштів банку (В).
Опис зазначених меж пов'язане з поняттям областей ризику - зон, в рамках яких втрати не перевищують будь-якого певного рівня.
Для безризиковою області характерним є відсутність будь-яких втрат. Нижній її кордоном є розмір розрахункового прибутку, верхня ж межа просто відсутня, оскільки теоретично прибуток банку не обмежена. p align="justify"> Область допустимого ризику характеризується рівнем втрат, що не перевищує розміри розрахункового прибутку. У цій області ще можливе здійснення розглянутого виду банківських операцій, оскільки банк ризикує тільки неотриманням прибутку. Всі зроблені витрати окупаються. p align="justify"> При нормальному розвитку ситуації, тобто коли все-таки трапиться незначна втрата, банк може отримати прибуток не набагато менше розрахункового рівня.
Встановлення лімітів пов'язане з визначенням гранично допустимого рівня ризику, який керівництво банку в змозі прийняти відповідно зі своєю стратегією. Ліміти звичайно вказуються у внутрішньобанківських інструкціях, положеннях і методиках. Система лімітів досягає своєї мети, якщо орієнтує на запланований керівництвом бажаний рівень ризику. При дуже жорстких і консервативних лімітах банком здійснюються лише операції з мінімальним ризиком. Навпаки, при несуттєвих обмеженнях і неконкретних лімітах банківські керуючі орієнтовані на більш ризикові операції. p align="justify"> Стратегія управління комерційним банком забезпечує постійний потенціал прибутковості, а управління поточними операціями перетворює потенціал у реальний прибуток. Саме поєднання стратегічних цілей та оперативних завдань, стратегічного і поточного планування дозволяють комерційним банкам мінімізувати ризик. Слід мати на увазі, що безпосереднє управління ризиками часто суперечить діяльності основних доходообразующей підрозділів банку. Це багато в чому пояснює відсутність цілісної концепції управління ризиками в багатьох російських банках. br/>
Список використаних джерел
Стефенсон Рой. Маркетинг фінансових послуг/Рой Стефенсон: пров. з англ. - М.: Вершина, 2007
Уткін Е.А. Банківський маркетинг. 2-е вид. - М.: Инфра-М, 1995
lomonosov-fund.ru
