реалізації цієї політики і організація системи маркетингового моніторингу. Деякі банківські установи мають наміри забезпечити більш швидке зростання капіталу, інші ж вважають за краще прагнути до мінімізації ризику і підтримувати імідж надійного банку при невисокому рівні виплат відсотків і дивідендів. І в тому і в іншому випадку процес управління ризиком, будучи невід'ємною частиною всієї системи фінансового менеджменту, виділяється в специфічну стратегію зі своїми принципами, цілями, завданнями і т.д.
Система управління ризиком охоплює рівень стратегічного управління, рівень організаційних підрозділів та їх взаємодія у разі здійснення складної операції. Системний підхід до управління ризиками об'єктивно необхідний у силу того, що заходи ризик-менеджменту зачіпають всі істотні відносини і зв'язки банку. p align="justify"> Переваги системного підходу полягають у тому, що з'являється можливість побачити критичні змінні та обмеження, а також їх взаємодію один з одним. Не можна розглядати жоден елемент, явище чи проблему без урахування подальших взаємодій з іншими елементами. p align="justify"> Ефективність системи управління банківськими ризиками невіддільна від ефективності всієї системи управління комерційним банком, а потім може бути оцінена за ступенем досягнення намічених цілей, кінцевими результатами діяльності, швидкості прийняття рішення і т.д. Одночасно з цим, ефективність розглянутої системи оцінюється за специфічними критеріями: доходу (збитку) від ризикових операцій, кількісними показниками ризику, якістю підсистеми адаптації, обгрунтованості використання механізмів регулювання прийнятого банком ризику. p align="justify"> У системі управління ризиками банку, як і в будь-якій системі управління, слід виділяти керуючу підсистему, що реалізовує процес управління ризиками, використовуючи специфічні трудові, інформаційні, матеріальні та фінансові ресурси і об'єкт управління - економічні відносини, що виникають у ситуації ризику.
Існування органу управління ризиками є обов'язковою умовою стабільної роботи банку. Цей орган повинен володіти гнучкістю, здатністю пристосовуватися до нових умов. Інформаційне, методичне та інструментальне забезпечення виконавчих груп підтримується службою актуалізації баз даних з проблемних ситуацій. Вона займається виявленням або прогнозуванням потреб відділу, розробкою методик, моделей, програмно-алгоритмічних та інформаційних засобів управління ризиками. Інформаційна база про ризики включає в себе архів результатів моніторингу ризику, каталог факторів ризику, банк методів і алгоритмів адаптації до ризиків, прогнозну інформацію. Забезпечення органу, керуючого ризиком, необхідною інформацією в потрібний час є центральною і найбільш складною проблемою організації управління. У компетенцію відділу управління ризиками входять:
ідентифікація можливих джерел втрат, з виділенням найбільш дестабілізуючих ризиків;
визначення ймовірності настання ризикової ситуації та оцінка можливих втрат або доходів по кожному виду ризиків;
управління ризиком: уникнення, передача або зниження ризику (у разі очікуваних втрат) і володіння ризиком (у разі очікуваного доходу);
підвищення якості ризик-менеджменту (щоденний аналіз ризикової позиції банку, відстеження дотримання лімітів ризику, вивчення законодавства за ризиками).
Таким чином, відділ вирішує завдання тактичного та оперативного управління тим чи іншим видом ризику, тоді як прерогативою вищого керівництва є вироблення цілей і стратегії всього банківського ризик-менеджменту. Діяльність зі стратегічного управління спрямована на вироблення стратегічної позиції, яка забезпечить майбутню життєдіяльність організації в умовах, що змінюються. p align="justify"> Стратегія управління ризиком являє собою узагальнення таких напрямків, як:
стратегічний маркетинг;
стратегічний контроль над виконанням прийнятих рішень в галузі управління ризиками;
стратегічне планування рівня ризику та ін
Розробка стратегії ризику проходить ряд послідовних етапів.
У першу чергу виявляються фактори, що впливають на конкретний вид ризику при здійсненні певних банківських операцій. Як правило, вони розглядаються не повністю, а приймається до уваги лише певний стандартний набір факторів, який періодично переглядається. Фактори аналізуються з точки зору сили впливу на ризик. p align="justify"> Деякі факторні ознаки не несуть в собі якого-небудь конкретного розрахункового значення, а служать вихідною базою для аналізу ризику, В«оживляючиВ» і деталізуючи суто математичні оцінки.
На наступному етапі здійснюється визначення та оцінка зон конкретного виду ризику. Робляться припущення з приводу можливих джерел збитків і ризи...
