p align=center> Доходи
Ймовірність
Песимістична
305
0,2
240
0,25
Найбільш ймовірна
1005
0,6
900
0,5
Оптимістична
1505
0,2
1800
0,25
Виконаємо задачу з використанням двох критеріїв:
- середньозважена оцінка ризику використовує виразВ p> - методом, що використовують для оцінки ризику середнє значення віддачі та її середньоквадратичне відхилення.
Величина втрат за варіантами:
Песимістична оцінка:
Проект А - 305-305 = 0
Проект В - 305-240 = 65
Ймовірна оцінка:
Проект А - 1005-1005 = 0
Проект В - 1005 -900 = 105
Оптимістична оцінка:
Проект А - 1800-1505 = 295
Проект В - 1800-1800 = 0
Проект
Ситуація
Песимістична
Ймовірна
Оптимістична
Проект А
0
0
295
Проект В
65
105
0
Тоді середньозважений показник ризику за варіантами складе:
В В В
Варіант В - менш ризикований, а отже ефективніше. <В
Середній значення віддачі:
В В
Дисперсія:
В В
Среднеквадратическое відхилення:
В В
За проектом А віддача більше Ії він явл. менш ріскрванним, т.к
В В
Коефіцієнт варіації:
В В В В В
За даним показником, перевагу слід віддати проекту, у якого коефіцієнт варіації менше, а це проект А. Він явл. менш ризикованим. Але слід враховувати що використання даного коефіцієнта в значній кількості випадків може привести до вибору завідомо гіршого варіанту. p> Висновок: Отже, перевагу потрібно віддати проектом А, як більш обережного. Але проект У може дати більшу прибуток. b>
4.2.3 Відома матриця ефективності рішень в залежності від можливих умов їх реалізації. Необхідно вибрати найкращий варіант за критеріями:
- максимин (критерій Вальда);
- мінімакс (критерій Севіджа);
- узагальнений максимин (Критерій Гурвіца). При к...
