ерного поведінки. в різних умовах ведення бізнесу. Отже, як було сказано вище, першочерговим завданням, яке стоїть перед менеджментом компанії в стабільні періоди діяльності, є розподіл надходить прибутку. Оптимізація фінансових потоків при цьому ще може проводити в рамках наявної інфраструктури. Якщо ресурси бізнес-структури не вичерпані, тобто не досягнуті граничні значення casual bounds то Алокація (розподіл вступників коштів) можна проводити в рамках існуючої бізнес-структури. Наприклад, збільшувати статут-капітал, здійснювати поглинання і злиття з аналогічними компаніями, проводити необхідні виплати і т.д. У разі вичерпання ресурсів структури необхідно провести реаллокацію - процедуру, спрямовану на зміни самої бізнес-структури компанії. Вона може складатися про у продажу вже вичерпала себе у подальшому розвитку частини бізнесу, реорганізація якої надмірно дорога (купівля і заміна дорогого устаткування, високі амортизаційні витрати і т.д.), але як і раніше він стабільно прибутковий, або в розширенні структури шляхом виходу в нові сфери діяльності, створення нових лов, а також виходу на нові ринки сировини і збуту. пропозиції нових продуктів.
Сучасний ризик-менеджмент неможливий без аналізу чутливості бізнес-структури компанії до зовнішньої середовищі і застосування методів побудови сценаріїв управління підприємством в умовах кардинальних змін показників її бізнес-структури. До числа таких методів аналізу належить, зокрема, тригер-аналіз [2]. Застосування тригер-аналізу до дослідження бізнес-структури на чутливість до впливу збурюючих факторів дозволяє виявити заздалегідь її найбільш слабо захищені, найбільш ризиковані лінії бізнесу, так називемий тригер-точки. Прикладами тригер-точок можуть служити окремі лінії бізнесу компанії, кредитно-боргові зобов'язання і т.д., тобто ті напрямки діяльності, які потенційно несуть загрозу виникнення надзвичайної ситуації в компанії. Тому з метою послаблення їх впливу на структуру в цілому і на її окремі лінії нами запропоновано замість тригер-точки в її деякій околиці сформувати агрегатну сукупність, володіє властивостями структури статистичної залежності еліптичного типу. Для моделювання округа тригер-точки у вигляді структури метаелліптіческого типу нами запропоновано метод моделювання та аналізу структур статистичних залежностей - Інклюзивний бутстреп [2]. Цей метод дозволяє послабити до відомих меж силу статистичної залежності інших ліній бізнесу від проблемною. Крім того, перехід від екстремальної залежності до метаелліптіческой дозволяє спростити обчислення показників структурних ризиків ТСЕ, TCV шляхом звичайного підсумовування маржинальних ризиків для цієї структури [3]. Прикладами такого підходу до зниження екстремальних ризиків в економіці та фінансах можуть служити реструктуризація боргових зобов'язань, переклад основних засобів в дочірні та офшорні підприємства, страхування, хеджування шляхом випуску кредитних деривативів, операції лімітування і сек'юритиза...
