льш точно встановити мінімальну кордон резервів першої та другої черги, а це дозволяє більше коштів направляти на надання позичок і придбання цінних паперів, збільшуючи таким чином прибутковість банку.
Недоліки:
Недоліки одно стосуються і методу загального фонду коштів, і методу розподілу активів. Обидва методи роблять акцент на ліквідності обов'язкових резервів і можливому вилученні вкладів, приділяючи менше уваги необхідності задовольняти заявки клієнтів на кредит. У цьому випадку ліквідні кошти будуть потрібні головним чином для покриття попиту на кредит, який, можливо, буде рости більш високими темпами, ніж вклади. Слід також врахувати наявність сезонних коливань у окремих банків, при яких попит на кредит може рости саме в той момент, коли обсяг вкладів знизився. Крім того, під впливом проведеної грошово-кредитної політики попит на кредити в періоди підйому може випереджати зростання вкладів, а в періоди спаду ділової активності темпи зростання депозитів у всіх банків вище; в умовах буму помірного зростання вкладів протистоїть високий попит на кредити.
Обидва розглянутих методи мають і ще один недолік: вони спираються на середній, а не граничний рівень ліквідності. Середнє відношення касової готівки і урядових цінних паперів до загальної суми вкладів може бути достатнім для оцінки ліквідності банківської системи в цілому, але вона не підкаже керівництву окремого банку, яка повинна бути його касова готівка на наступному тижні, щоб покрити вилучення внесків і заявки на кредит. Тільки аналіз рахунків окремих клієнтів банку і добре знання господарських і фінансових умов на місцевому ринку дозволять банку визначити потреби в готівці на даний момент.
2.2 Методи, засновані на математичному моделюванні
2.2.1 Метод лінійного програмування
Метод лінійного програмування - це один з економіко-математичних методів, що дозволяють створити модель управління фінансовими ресурсами комерційного банку. Дане завдання управління полягає в визначенні такої кількості депозитів і кредитів, рівнів їх відсоткових ставок при заданому пропозицію та попит на різні види грошових ресурсів, щоб забезпечити максимальне значення процентної маржі, яка є цільовою функцією роботи банку. Для обгрунтованості прийняття рішень про притягнення в обіг грошових ресурсів можна використовувати методи лінійного програмування і сформулювати функцію мети і модель обмежень.
Запропоновано модель оптимізації кредитно-депозитних операцій на підставі методу лінійного програмування. Розглянуто 2 варіанти: збіг і розбіжність термінів залучення і розміщення фінансових ресурсів у комерційному банку.
У першому варіанті рішення моделі зводиться до вибору оптимального обсягу кредитів з наступного рівняння:
В
де Аn, Рn - пропозиція кредитів або ресурсів; АC, Рc - попит на кредити або ресурсів; N - норматив обов'язкового резервування для залучених ресурсів.
Тобто залежно від...
