сформованої кон'юнктури на депозитно-кредитному ринку оптимальний обсяг кредиту дорівнює чи попиту на кредити, або пропозиції ресурсів, скоригованих на частку потоку, який знаходиться в обігу.
Другий варіант - при неузгоджених у часі платіжних потоках - відрізняється від першого можливим розбіжністю процентних ставок з залучення ресурсів, тимчасовими коливаннями в пропозиції ресурсів.
Рішення такого завдання зводиться до вибору оптимального обсягу кредиту:
,
Pn1-пропозиція ресурсів на термін Т1 в первинний момент часу; Рn2 - пропозиція ресурсів на термін T2 в майбутньому за пройдене час; Рni-пропозиція ресурсів на термін Ti в майбутньому за пройдений час.
Розглянута модель не дає відповіді на питання, яким чином банки можуть регулювати ставки розміщення і залучення, щоб максимізувати функцію мети. Банки мають декілька джерел для поповнення ресурсів: рахунки юридичних і фізичних осіб, емітовані векселі, ломбардні кредити і т.п.. У більшості випадків ціну на ресурси диктує ринок, але ставки з залучення ресурсів повинні відповідати потенційним можливостям банку.
Недолік методу лінійного програмування для управління фінансовими ресурсами комерційного банку полягає в тому, що вихідна інформація для планування, проектування та управління в економіці, як правило, недостатньо достовірна. Планування діяльності банку звичайно ведеться в умовах неповної інформації про обстановку, в якій буде виконуватися план роботи банку. У всіх випадках в моделях лінійного програмування, до дослідження яких зводяться задачі планування, проектування та управління, окремі або всі параметри цільової функції і обмежень можуть виявитися невизначеними або випадковими.
Природний на перший погляд шлях аналізу подібних завдань - Заміна випадкових параметрів їх середніми значеннями і обчислення оптимальних планів отриманих таким чином детермінованих моделей - не завжди виправданий. При згладжуванні параметрів умов завдання може бути порушена адекватність моделі досліджуваному явищу. Усереднення вихідних даних може призвести до втрати корисної інформації і привнести в модель неправдиву інформацію. Рішення детермінованою завдання з усередненими параметрами може не задовольняти обмеженням вихідної моделі при допустимих реалізаціях параметрів умов [1].
2.2.2 Метод динамічного моделювання управління фінансовими потоками банку
Представлена ​​план-матриця розвитку Банку на основі методу динамічного моделювання. У даній моделі банк розглядається як сукупність фінансових ресурсів та їх потоків, які взаємно впливають один на одного, залежать від поточних ринкових умов і еволюціонують відповідно до змінами зовнішніх і внутрішніх умов. Інакше кажучи, дана модель може розглядатися як детермінована котра саморозвивається, що залежить від обмеженого числа економічних внутрішніх і зовнішніх факторів. Динамічні моделі послужили основою розробки так званих план - матриць розвитку банку....
