пераційного доходу при аналізі на процентний і непроцентний. Непроцентні доходи, такі як комісійну винагороду, одержуване банками за обслуговування кредитів і різних програм сек'юритизації активів, можуть бути дуже чутливі до зміни процентних ставок на ринку. Наприклад, при організації кредитування комерційні банки допомагають своїм клієнтам у складанні графіка погашення кредиту, здійснюють для них пошук можливих гарантів, організовують зберігання застави, за що стягують додаткову винагороду, розмір якого залежить від суми наданого кредиту. Якщо в цьому випадку процентні ставки за такі кредити почнуть рости, то попит на них значно скоротиться, що позбавить банк можливості отримувати як відсотки за кредит, так і всі супутні додаткові доходи від кредитування. p align="justify"> Розуміння другого аспекту проблеми процентного ризику ставить органи нагляду перед необхідністю більш широко розглядати вплив динаміки процентних ставок на фінансову стійкість кредитних організацій: від коливання процентних ставок залежить вартість банківських активів, пасивів, отже, і достатність капітальної бази банку .
Процентний ризик - ризик можливого зниження чистого процентного доходу внаслідок негативного, непередбаченої зміни процентних ставок на ринку, чутливості активів і зобов'язань до коливань ринкової кон'юнктури, наслідком чого може стати зниження ринкової вартості капіталу кредитної організації.
.3. Ризик незбалансованої ліквідності
Ризик ліквідності є ризик зазнати збитків (втратити частину капіталу) внаслідок нездатності або неможливості банку своєчасно і без втрат для себе залучити додаткові фінансові ресурси або реалізоватьімеющіеся активи для виконання взятих зобов'язань перед кредиторами та вкладниками.
Ризик незбалансованої ліквідності - небезпека втрат у випадку нездатності банку покрити свої зобов'язання по пасивах балансу вимогами по активах. Управління даними ризиком здійснюється шляхом дотримання встановлених Центральним банком для всіх функціонуючих у країні банків обов'язкових норм ліквідності, що представляють співвідношення різних статей активу і пасиву балансу банку, а також шляхом узгодження термінів повернення розміщених активів і залучених банком пасивів. p align="justify"> Для підтримки необхідного рівня ліквідності банк повинен прогнозувати можливість відпливу вкладів до запитання, а також "ненадійних" строкових вкладів; збільшення попиту на кредит з боку клієнтури і т.д.; зміна економічної кон'юнктури і т. д.
Способами забезпечення необхідного рівня ліквідності є:
- відгук або конверсія кредитів;
- продаж частини портфеля позичок і інвестицій;
- розподіл активів і пасивів шляхом складання таблиці всіх рахункі...
