ЗМІСТ
ВСТУП
МОДЕЛЮВАННЯ ДИНАМІКИ процентних ставок
ВИСНОВКИ
ВИКОРИСТАНІ ДЖЕРЕЛА
ВСТУП
Тема дослідницької курсової роботи В«Моделювання динаміки процентних ставокВ» з дисципліни В«Банки і кредитВ».
Банківська справа підтверджує ту незаперечну правду, що результативність діяльності учасників фінансового ринку в умовах інфляції залежить від компетентності та творчої активності управлінських кадрів, їх глибокого знання економіки, законодавчо-нормативної бази, соціальних аспектів, сфери міжнародної банківської діяльності .
У діловому світі єдиним і постійним фактором є зміни. Успішно функціонують ті банки, які дієво і виважено управляють змінами, постійно пристосовуючи до них свої апаратні служби, стратегії, системи, культуру, щоб подолати і повернути собі на користь обставини, які можуть похитнути їх конкурентоспроможність. Сьогодні особливого значення набувають формування банківських ресурсів, оптимізація їх структури і, з урахуванням цього, якість управління власними та залученими коштами, які створюють ресурсну базу банку. Пасивні операції є основою для здійснення активних операцій, а банківські ресурси, у свою чергу, формують банківський портфель. Прагнучи розміщувати вкладення з великою прибутковістю, банки при здійсненні активно-пасивних операцій неминуче стикаються з різними видами взаємопов'язаних між собою ризиків. p align="justify"> Так, високий процентний ризик і зумовлена ​​ним фінансова нестабільність економічних агентів можуть, як ланцюгова реакція, викликати високий кредитний ризик, тобто високу ймовірність неповернення кредитів і ризик ліквідності. Згідно цих міркувань, основною метою діяльності банку є досягнення максимально можливого рівня прибутковості за умови дотримання вимог забезпечення ліквідності. p align="justify"> Серйозним ризиком прийнято вважати інфляційний, який ділиться на ризик очікуваною і несподіваною інфляції (власне процентний ризик). Викликане недооцінкою рівня інфляції штучне заниження депозитної ставки хоч і може бути, на перший погляд, прийнятним для банку, однак є короткостроковим і полягає у використанні так званих "дешевих грошей", що дає можливість банкам отримувати додаткову маржу. Відставання зміни депозитних відсоткових ставок окремих комерційних банків від реальних темпів інфляції тягне за собою значний відтік вкладів і втрату клієнтів, які не бажають миритися з знеціненням своїх заощаджень. p align="justify"> Необгрунтоване завищення депозитної процентної ставки в результаті переоцінки темпів інфляції - це спосіб боротьби за сферу впливу на ринку депозитів, а також накопичення грошей, що необхідно в період становлення і розвитку вітчизняної банківської системи. Переоцінка фактора інфляції, на наш погляд, не може бути оптимальним засобом успішної діяльності банку в довгостроковій перспективі, оскільки стримує...
