Реферат Угода "СВОП": визначення, сутність, види, етапи реалізації

Тема: Новые рефераты

Наприклад, треба визначити, який курс встановить банк для перекладу російських рублів в японські ієни, якщо: USD / RUR=28,40-28,50; USD / JPY=118,75-118,85.

Розрахуємо курс покупки:

/ JPY=118,75:28,50=4,1666.

Тоді курс продажу:

/ JPY=118,85:28,40=4,1849.

Таким чином, крос-курс дорівнює:

/ JPY=4,1666-4,1849.

Банк поміняє російські рублі на японські ієни по курсу 4,1666.

правило для валют з прямими і непрямими котируваннями до долара. Для отримання курсу покупки треба помножити доларові курси купівлі цих валют. Для отримання курсу продажу треба помножити доларові курси продажу цих валют.

Наприклад, російському дилеру треба EUR6, 5 млн.Сколько російських рублів він повинен продати банку, якщо USD / RUR=28,40-28,50; EUR / USD=1,2268-1,2309.

Розрахуємо спочатку курс покупки:

/ RUR=28,40 * 1,2268=34,8411;

Тепер розрахуємо курс продажу:

/ RUR=28,50 * 1,2309=35,0801.

Таким чином, курс купівлі та продажу дорівнює:

/ RUR=0,8264-0,8550.

Банк поміняє російські рублі на євро за курсом 35,0801.

Тоді російському дилеру необхідно:

* 35,0801=22802065 руб.

Приклади:

Дано котирування:

долар США / марки ФРН - 1,7973 - 1,7983,

долар США / швейц. Франк - 1,5617 - 1,5627.

Клієнт бажає придбати у швейцарського банку марки ФРН. У цьому зв'язку швейцарський банк повинен попередньо купити їх у німецького банку на долари США за курсом:

дол. США - 1,7973 марки

Для того, щоб отримати долари США, які швейцарський банк сплатить німецькому, йому необхідно продати швейцарські франки, отримані від клієнта, на долари США за курсом:

долар США - 1,5627 швейц.франк

Отже,

Х швейц.франк - марці.

дол. США - 1,5627 швейц.фр.,

, 7973 марки ФРН=1 дол. США

* 1,5627

Х == 0,8695

, 7973

марка ФРН=0,8695 швейц.франк - курс продавця

У разі, якщо клієнт хоче продати марки швейцарському банку, маємо:

Х швейц.фр. =1 марці ФРН,

, 7983 марки=1 дол. США,